O efeito das crises do subprime e das dívidas soberanas no beta dos bancos portugueses

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vieira, Miguel Pereira
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10773/14379
Resumo: A presente dissertação propõe-se estudar o efeito das crises do subprime e das dívidas soberanas na rendibilidade e no risco sistemático, medido pelo coeficiente beta, dos bancos portugueses. Pretende-se também analisar o impacto causado na rendibilidade do mercado e na evolução da taxa de rendibilidade das obrigações do tesouro português a 10 anos. Aplicando o modelo CAPM, os resultados evidenciam o aumento do risco sistemático dos bancos portugueses durante e após as crises do subprime e das dívidas soberanas. Também a taxa de rendibilidade das obrigações do tesouro português a 10 anos aumentou significativamente, principalmente no período correspondente à crise das dívidas soberanas.
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