Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rodrigues, Carina Sofia Fernandes
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/82
Resumo: Mestrado em Contabilidade Internacional
id RCAP_3482f2ee2a9947f4371954bcbb86a2e0
oai_identifier_str oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/82
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícitaOpções financeirasModelo Black-ScholesVolatilidade implícitaÍndices de volatilidade implícitaCorrelaçãoNível de significânciaFinantial optionsBlack-Scholes modelImplied volatility indicesCorrelationSignificanceMestrado em Contabilidade InternacionalDada a actual conjuntura dos mercados financeiros, onde uma forte incerteza predomina no dia-a-dia dos investidores, torna-se cada vez mais importante conseguir prever comportamentos e tomar decisões que minimizem os riscos de desvalorização de investimentos e consequentes perdas, por vezes difíceis de recuperar. É neste contexto que surge a volatilidade. Este conceito tem tido crescente importância, pois constitui um indicador dos sentimentos que reinam nos principais mercados financeiros: ansiedade, satisfação ou insatisfação, pânico, entre outros. Neste sentido, escolheu-se a volatilidade para objecto desta dissertação. A primeira parte, de carácter teórico, tem como objectivo contextualizar o estudo, compreender conceitos e preparar os utilizadores deste estudo para a segunda parte que é mostrar a evolução dos índices de volatilidade implícita e verificar se os mesmos têm significado estatístico. Concluiu-se que a relação observada entre o índice de acções e o respectivo índice de volatilidade implícita é estatisticamente significativa.Given the actual conjuncture of the financial markets and their constant uncertainty, it has become plus important being able to predict behaviors and make decisions which minimize risks and consequent losses, sometimes difficult to recover. It’s in this context that volatility arises. This concept shows a growing importance because it’s an indicator that allows investors to assess the existing feelings exist in the principal financial markets: anxiety, satisfaction or dissatisfaction, panic, among others. For this, volatility has been chosen to be the subject of this study. The theoretical part, has the goal of contextualizing the study, understanding concepts and prepare the users of this dissertation to the second part which is to show implied volatility indices evolution and verify if they have statistical significance. We concluded that the relation observed between the stock index and its implied volatility index has statistical significance.Ferreira, Domingos da SilvaRCIPLRodrigues, Carina Sofia Fernandes2011-06-06T14:29:34Z2010-122010-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/82porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T09:36:29Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/82Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:10:28.889475Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
title Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
spellingShingle Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
Rodrigues, Carina Sofia Fernandes
Opções financeiras
Modelo Black-Scholes
Volatilidade implícita
Índices de volatilidade implícita
Correlação
Nível de significância
Finantial options
Black-Scholes model
Implied volatility indices
Correlation
Significance
title_short Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
title_full Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
title_fullStr Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
title_full_unstemmed Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
title_sort Volatilidade implícita: Importância na valorização das opções financeiras e significado dos índices de volatilidade implícita
author Rodrigues, Carina Sofia Fernandes
author_facet Rodrigues, Carina Sofia Fernandes
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Ferreira, Domingos da Silva
RCIPL
dc.contributor.author.fl_str_mv Rodrigues, Carina Sofia Fernandes
dc.subject.por.fl_str_mv Opções financeiras
Modelo Black-Scholes
Volatilidade implícita
Índices de volatilidade implícita
Correlação
Nível de significância
Finantial options
Black-Scholes model
Implied volatility indices
Correlation
Significance
topic Opções financeiras
Modelo Black-Scholes
Volatilidade implícita
Índices de volatilidade implícita
Correlação
Nível de significância
Finantial options
Black-Scholes model
Implied volatility indices
Correlation
Significance
description Mestrado em Contabilidade Internacional
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010-12
2010-12-01T00:00:00Z
2011-06-06T14:29:34Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.21/82
url http://hdl.handle.net/10400.21/82
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799133354808836096