Long-run determinants of sovereign yields

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Afonso, António
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Rault, Christophe
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/2315
Resumo: We study sovereign bond yields in OECD countries with a dynamic panel by checking for cross-section dependence; assessing panel cointegration; and estimating panel error-correction models. The results show that markets consider budgetary and external imbalances and inflation as relevant determinants of sovereign yields.
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