Projeção da mortalidade portuguesa por meio dos modelos generalizados de idade - período - coorte

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Reis, Larissa Patrícia Santos dos
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/62523
Resumo: Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Information Analysis and Management
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spelling Projeção da mortalidade portuguesa por meio dos modelos generalizados de idade - período - coorteMortalidade em idades avançadasModelos GAPCBootstrapRisco de LongevidadeStMoMoOld Age MortalityGAPC ModelsBootstrapLongevity RiskDissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Information Analysis and ManagementAs propensões atuais da mortalidade têm trazido novos desafios em diversas áreas. Para compensar isso, têm surgido vários estudos relacionados com a previsão da mortalidade, a fim de projetar as tendências futuras da mortalidade e assim reduzir o nível de incerteza associado. Porém, a esperança média de vida tem sido constantemente subestimada. Propusemos a avaliar o desempenho de vários modelos na modelação e projeção da mortalidade portuguesa, desagregada por género, entre 1980 a 2010. Concentramos na estrutura de modelos generalizados de idade - período - corte, com o intuito de incorporar o efeito de coorte e averiguar a existência de gerações que compartilham as mesmas características. E adicionalmente, estudamos o impacto do risco de longevidade numa carteira de anuidades vida, através da mensuração do Value at risk e Expected Shortfall. Entre os modelos discutidos o de Renshaw & Haberman apresentou o melhor ajuste e desempenho preditivo para a construção de índices de mortalidade para os homens e para as mulheres, com base nos Critérios de Informação e erros de previsão, respetivamente. Através da análise dos resíduos, detetamos para os modelos sem o parâmetro de coorte, uma estrutura sistemática na população masculina. Indicando assim, a inércia destes modelos em capturar o efeito de coorte, que por sua vez, leva à possibilidade da existência de um efeito de coorte, conforme já revelado em estudo anteriores. Não obstante, analisamos a incerteza nos parâmetros, mediante a construção de intervalos de confiança, através do método de Bootstrap sobre os resíduos para os modelos de Lee & Carte e Renshaw & Haberman, onde averiguarmos que o índice de coorte é o principal responsável pela incerteza na projecção da mortalidade. No geral, esses resultados sugerem que apesar da relevância do efeito de coorte na modelação da mortalidade, o impacto do mesmo se dissipe ao longo do tempo.The current mortality propensity has led to new challenges in many areas. To compensate this, several mortality prediction studies have been conducted to forecast future mortality trends and thereby reduce the associated uncertainty. However, the average life expectancy was being constantly underestimated. We proposed to examine the performance of different models in modelling and forecasting Portuguese mortality from 1980 to 2010, split by gender. We focused on the structure of generalized age-period-cohort models, such we could consider the cohort effect and check the existence of cohorts with the same characteristics. In addition, we examine the impact of longevity risk on a pension fund portfolio by measuring value at risk and expected shortfall. Among the models discussed, Renshaw & Haberman's model provided the best fitting and predictive performance for the men and women, based on Information Criteria and prediction errors. By analysing the residuals, we found a systematic structure in the male population for the models without cohort parameters. This indicates the inertia of these models in capturing the cohort effect, which in turn leads to the possibility of a cohort effect, as shown in previous studies. Nevertheless, we have analysed the uncertainty in the parameters by using the bootstrap method for residues for the Lee & Carte and Renshaw & Haberman models to establish confidence intervals where the cohort parameter is the main cause of uncertainty in the mortality projection. Overall, these results suggest that despite the relevance of the cohort effect in modelling mortality, the influence of the cohort diminishes over time.Bravo, Jorge Miguel VenturaRUNReis, Larissa Patrícia Santos dos2019-03-07T19:15:23Z2019-01-292019-01-29T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/62523TID:202186121porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T04:29:33Zoai:run.unl.pt:10362/62523Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:33:46.098161Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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