Risco de estrutura temporal de taxas de juro em financiamentos indexados

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Boura, Tiago Quintino
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/22278
Resumo: Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2015
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spelling Risco de estrutura temporal de taxas de juro em financiamentos indexadosRisco de taxa de juroCrédito à habitaçãoAdequação de indexantesMajoração das taxas de juroInérciaTeses de mestrado - 2015Departamento de MatemáticaTese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2015No corrente estudo vamos abordar pormenorizadamente o risco de taxa de juro, incidente nos contratos de crédito à habitação. Portanto, o objetivo da presente tese consiste em avaliar as componentes/variáveis (taxas de juro de referência/indexantes) associadas ao crédito à habitação, e também de desenvolver e apresentar soluções que mitiguem esse mesmo risco de taxa de juro, total ou parcialmente. Assim, as questões centrais de investigação empírica passam pelos seguintes pontos: Apuramento dos impactos, diferenciados, entre os prazos de um determinado indexante; Obtenção dos impactos resultantes das majorações, face aos arredondamentos praticados atualmente nos contratos de crédito à habitação; Identificação do efeito de inércia de revisão da taxa de juro (indexante), comparativamente com as taxas de juro a um mês; Deste modo, capítulo por capítulo, é realizado um enquadramento geral ao sistema financeiro, ao crédito à habitação, aos mercados financeiros, taxas de juro, assim como produtos financeiros associados. Posteriormente, na secção dos resultados e conclusões são apresentados os valores decorrentes das simulações de crédito para as diferentes taxas de juro/indexantes (nos diversos prazos), análise dos impactos referentes aos mesmos, elações dos resultados obtidos e também estratégias de cobertura do risco de taxa de juro.In the current study we comprehensively address the risk of interest rate, calculated on the mortgage loans. Therefore, the aim of this thesis is to evaluate the components / variables (interest rates Reference / indexing) associated with mortgage loans, and also to develop and deliver solutions that mitigate the same risk of interest rate, fully or partially. Thus, empirical research core issues go through the following points: Determination of improper indexing impacts, or different impacts between the maturity of a given indexed; Collection of impacts of increases, due to rounding currently practiced in housing credit agreements; Identification of the review inertia effect of the interest rate (reference rate), compared with interest rates one month;Thus, chapter by chapter, a general framework for the financial system is carried out, to mortgage loans, financial markets, interest rates, as well as related financial products. Later, in the section of results and conclusions are presented the values arising from the credit simulations for different interest rates / indexes (for different maturities), analysis of the impacts relating thereto, elations of the results as well as hedging strategies interest rate.Oliveira, Luís Alberto Ferreira deRepositório da Universidade de LisboaBoura, Tiago Quintino2016-01-12T11:18:35Z201520152015-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/22278TID:201064421porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T16:09:18Zoai:repositorio.ul.pt:10451/22278Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:39:53.726139Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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