Fitting the yield curve

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bilhastre, Ângela Germano
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/9456
Resumo: A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Finance from the NOVA – School of Business and Economics
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spelling Fitting the yield curveFittingYield curveMcCullochNelson-Siegel-SvenssonA Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Finance from the NOVA – School of Business and EconomicsThis paper is concerned with the fitting of the yield curve in order to achieve a continuous term structure of interest rates by applying two methods: the cubic polynomial spline by McCulloch (1975), and the Nelson-Siegel-Svensson (1994). Subsequently, a trading model is used to make sensitivity analysis decisions on whether to buy or sell a bond (reach/cheap analysis). Finally, with the purpose of forecasting future yields, out-of-sample forecasts are calculated for the parameters of the Nelson-Siegel-Svensson.NSBE - UNLLeiria, PauloRUNBilhastre, Ângela Germano2013-05-06T13:29:24Z2009-062009-06-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/9456enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T03:42:33Zoai:run.unl.pt:10362/9456Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:18:50.586717Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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