Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Neves, Verónica Filipa da Guia
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/10300
Resumo: Mestrado em Finanças
id RCAP_568eb2d264c85f1ba4e66cd1c37b2b25
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10300
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalhoRisco de LongevidadeSolvência IIPoisson Lee-CarterAcidentes de TrabalhoLongevity RiskSolvency IIWorkers CompensationMestrado em FinançasA esperança média de vida da população portuguesa tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos,verificando-se um estreitamento da base da pirâmide etária e um alargamento do topo. É objetivo da presente tese avaliar o risco de longevidade de uma carteira hipotética de rendas vitalícias de acidentes de trabalho de uma seguradora. Nesse sentido, são utilizadas duas abordagens distintas no cálculo das responsabilidades da companhia de seguros: uma avaliação com duas tábuas de mortalidade estáticas (TD88/90 e TV88/90) e uma outra avaliação com uma tábua de mortalidade dinâmica estimada com recurso ao modelo Poisson Lee-Carter, calibrada de acordo com a mortalidade dos pensionistas de AT, que se relevou superior à da população geral. Por último, é calculado o risco de longevidade para ambas as metodologias segundo a fórmula de cálculo proposta no Quantitative Impact Study 5 (QIS 5) no âmbito do projeto Solvência II. Concluiu-se que o montante das responsabilidades da seguradora aumenta 10% quando apurado com recurso à tábua dinâmica estimada, apesar da maior mortalidade verificada nos pensionistas de AT. Este aumento traduz o acréscimo da longevidade que não é tido em conta na utilização das tábuas estáticas, demostrando que o cálculo das responsabilidades por esta via se encontra subavaliado. Um choque positivo de 20% sobre a mortalidade, conforme previsto no QIS 5, traduz-se num aumento de 5% nas responsabilidades calculadas com recurso às tábuas TD 88/90 e TV 88/90 (estáticas) e 4% nas responsabilidades calculadas com recurso à tábua dinâmica.The average life expectancy of the Portuguese population has been presenting an increasing trend over the past years, which can be verified by the narrowing of the population pyramid end and the top's broadening. The purpose of this thesis is to evaluate the longevity risk of a hypothetical portfolio of workers compensation annuities. To assess this risk, two different approaches are used to calculate the liabilities of an insurance company: an evaluation based on two static mortality tables (TD88/90 and TV88/90) and other evaluation based on an estimated dynamic mortality table using the Poisson Lee-Carter model, calibrated according to workers compensation mortality, which was revealed to be higher than the general population mortality. Lastly, the longevity risk is calculated for both methodologies according to the calculation formula proposed in the Quantitative Impact Study 5 (QIS 5) under the Solvency II project. It is concluded that the liabilities of the insurer increases 10% when calculated using the estimated dynamic table, despite the higher mortality observed in workers compensation pensioners. This increase reflects the gain in longevity that is not observed when using a static table, showing that the liabilities calculation is undervalued by this last evaluation. A 20% shift on mortality, as proposed in the QIS 5, results in a 5% increase in the liabilities calculated using the static tables TD 88/90 and TV 88/90 and in a 4% increase in the liabilities calculated using the dynamic table.Instituto Superior de Economia e GestãoCorte Real, PedroRepositório da Universidade de LisboaNeves, Verónica Filipa da Guia2015-11-27T15:32:56Z20122012-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/10300porNeves, Verónica Filipa da Guia (2012). "Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:40:38Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/10300Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:56:45.202092Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
title Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
spellingShingle Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
Neves, Verónica Filipa da Guia
Risco de Longevidade
Solvência II
Poisson Lee-Carter
Acidentes de Trabalho
Longevity Risk
Solvency II
Workers Compensation
title_short Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
title_full Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
title_fullStr Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
title_full_unstemmed Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
title_sort Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho
author Neves, Verónica Filipa da Guia
author_facet Neves, Verónica Filipa da Guia
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Corte Real, Pedro
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Neves, Verónica Filipa da Guia
dc.subject.por.fl_str_mv Risco de Longevidade
Solvência II
Poisson Lee-Carter
Acidentes de Trabalho
Longevity Risk
Solvency II
Workers Compensation
topic Risco de Longevidade
Solvência II
Poisson Lee-Carter
Acidentes de Trabalho
Longevity Risk
Solvency II
Workers Compensation
description Mestrado em Finanças
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012
2012-01-01T00:00:00Z
2015-11-27T15:32:56Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/10300
url http://hdl.handle.net/10400.5/10300
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Neves, Verónica Filipa da Guia (2012). "Risco de longevidade no ramo de acidentes de trabalho". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1817551772375318528

Registros relacionados