Utility function estimation: The entropy approach

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Dionísio, Andreia
Data de Publicação: 2008
Outros Autores: Heitor Reis, António, Coelho, Luís
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10174/1813
Resumo: The maximum entropy principle can be used to assign utility values when only partial information is available about the decision maker’s preferences. In order to obtain such utility values it is necessary to establish an analogy between probability and utility through the notion of a utility density function. In this paper we explore the maximum entropy principle to estimate the utility function of a risk averse decision maker.
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