Estimação não-paramétrica do Valor em Risco

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Ana Filipa Almeida
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10316/31724
Resumo: Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
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spelling Estimação não-paramétrica do Valor em RiscoValor em riscoEstimação do núcleoTransformação de dadosDistribuição de ChampernowneDistribuição BetaValue-at-RiskKernel estimationTransformation of dataChampernowne distributionBeta distributionDissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de CoimbraA presente dissertação consiste num estudo sobre a estimação não-paramétrica do Valor em Risco. O trabalho inicia-se por uma revisão teórica do conceito do Valor em Risco. Seguidamente apresentam-se alguns métodos não-paramétricos utilizados para a sua estimação. Aprofunda-se mais concretamente a estimação do núcleo, enunciando-se as suas propriedades teóricas. Posteriormente, algumas aplicações da estimação do núcleo são também estudadas, nomeadamente a estimação do núcleo com transformação dos dados e a estimação do núcleo com dupla transformação dos dados. Por fim é apresentado um estudo de simulação para avaliar a estimação do Valor em Risco.This dissertation is a study of a nonparametric estimation of Value-at- Risk. The work begins with a theoretical review of the concept of Valueat- Risk. Following are presented some nonparametric methods used for this estimation. More specifically the kernel estimation is the method that is focused, presenting its theoretical properties. Subsequently, some applications of kernel estimation are also studied, particularly the kernel estimation with transformation of data and the kernel estimation with double transformation of data. Finally is presented a simulation study to evaluate the estimation of the Value-at-Risk.2015-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/10316/31724http://hdl.handle.net/10316/31724TID:201387069porOliveira, Ana Filipa Almeidainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2022-01-20T17:49:24Zoai:estudogeral.uc.pt:10316/31724Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:00:59.299834Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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