Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carreira, Inês Duarte
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/14631
Resumo: Mestrado em Actuarial Science
id RCAP_6290e44007a7b0d476439b23b3d6c552
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/14631
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Modelling dependence between frequency and severity of insurance claimsFrequênciaSeveridadePerda por apóliceDependênciaModelos Lineares GeneralizadosModelo CondicionalModelo de CópulaModelo de BarreiraFrequencySeverityPolicy LossDependenceGeneralized Linear ModelConditional ModelCopula ModelHurdle modelMestrado em Actuarial ScienceA estimação da perda individual é uma importante tarefa para calcular os preços das apólices de seguro. A abordagem padrão assume independência entre a frequência e a severidade dos sinistros, o que pode não ser uma suposição realística. Neste texto, a dependência entre números e montantes de sinistros é explorada, num contexto de Modelos Lineares Generalizados. Um modelo de severidade condicional e um modelo de Cópula são apresentados como alternativas para modelar esta dependência e posteriormente aplicados a um conjunto de dados fornecido por uma seguradora portuguesa. No final, a comparação com o cenário de independência é realizada.The estimation of the individual loss is an important task to price insurance policies. The standard approach assumes independence between claim frequency and severity, which may not be a realistic assumption. In this text, the dependence between claim counts and claim sizes is explored, in a Generalized Linear Model framework. A Conditional severity model and a Copula model are presented as alternatives to model this dependence and later applied to a data set provided by a Portuguese insurance company. At the end, the comparison with the independence scenario is carried out.Instituto Superior de Economia e GestãoSilva, João Andrade eRepositório da Universidade de LisboaCarreira, Inês Duarte2017-102017-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/14631engCarreira, Inês Duarte (2017). "Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:44:40Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/14631Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:00:27.508923Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
title Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
spellingShingle Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
Carreira, Inês Duarte
Frequência
Severidade
Perda por apólice
Dependência
Modelos Lineares Generalizados
Modelo Condicional
Modelo de Cópula
Modelo de Barreira
Frequency
Severity
Policy Loss
Dependence
Generalized Linear Model
Conditional Model
Copula Model
Hurdle model
title_short Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
title_full Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
title_fullStr Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
title_full_unstemmed Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
title_sort Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
author Carreira, Inês Duarte
author_facet Carreira, Inês Duarte
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Silva, João Andrade e
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Carreira, Inês Duarte
dc.subject.por.fl_str_mv Frequência
Severidade
Perda por apólice
Dependência
Modelos Lineares Generalizados
Modelo Condicional
Modelo de Cópula
Modelo de Barreira
Frequency
Severity
Policy Loss
Dependence
Generalized Linear Model
Conditional Model
Copula Model
Hurdle model
topic Frequência
Severidade
Perda por apólice
Dependência
Modelos Lineares Generalizados
Modelo Condicional
Modelo de Cópula
Modelo de Barreira
Frequency
Severity
Policy Loss
Dependence
Generalized Linear Model
Conditional Model
Copula Model
Hurdle model
description Mestrado em Actuarial Science
publishDate 2017
dc.date.none.fl_str_mv 2017-10
2017-10-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/14631
url http://hdl.handle.net/10400.5/14631
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.none.fl_str_mv Carreira, Inês Duarte (2017). "Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131091882213376

Registros relacionados