Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 1998 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/18828 |
Resumo: | Mestrado em Gestão/MBA |
id |
RCAP_67c5f033afce2c89e40a04c83c2015c2 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:www.repository.utl.pt:10400.5/18828 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository_id_str |
7160 |
spelling |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais portuguêsBetaEvolução temporal dos betasBetas históricosBetas estimadosTendência de ordem ou de selecçãoAjustamentosBetaTemporal evolution of betasHistorie betasEstimated betasRank bias or selection biasAdjustmentMestrado em Gestão/MBAEsta dissertação consiste num teste empírico ao Modelo de Blume [71 e 75] e de Vasicek [73] sobre a evolução temporal dos Betas de títulos e de carteiras, originalmente aplicado no mercado de capitais norte-americano. Com este trabalho, procura-se aplicar estes modelos teóricos ao caso do mercado de capitais português (nomeadamente ao mercado de cotações oficiais da Bolsa de Valores de Lisboa), tentando dar resposta a duas questões pertinentes; Ia) será que quer os Betas individuais de títulos quer os Betas de carteiras de valores apresentam uma tendência empírica para convergirem para a unidade? Qual a equação de comportamento para o mercado de capitais português? 2a) caso tal se verifique, qual a razão que o justifica?This dissertation consists of an empirical test of Blume's model [71 e 75] and Vasicek's model [73] concerning the temporal evolution of securities and portfolio betas, originally applied to the American Stock Exchange. In the present study, we apply those models to the Portuguese Stock Market (namely to securities listed on the Lisbon Stock Exchange) and attempt to get the answer for two pertinent questions: Ia) do individual securities betas and portfolio betas converge empirically to the unity? Which is the behavioural equation for the Portuguese stock market? 2a) if so, why does it occur?Duque, João Luís CorreiaRepositório da Universidade de LisboaCouto, Guálter Manuel Medeiros do2019-11-25T12:14:12Z1998-101998-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/18828porCouto, Guálter Manuel Medeiros do (1998). "Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:48:23Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/18828Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:03:49.241177Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
title |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
spellingShingle |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português Couto, Guálter Manuel Medeiros do Beta Evolução temporal dos betas Betas históricos Betas estimados Tendência de ordem ou de selecção Ajustamentos Beta Temporal evolution of betas Historie betas Estimated betas Rank bias or selection bias Adjustment |
title_short |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
title_full |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
title_fullStr |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
title_full_unstemmed |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
title_sort |
Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português |
author |
Couto, Guálter Manuel Medeiros do |
author_facet |
Couto, Guálter Manuel Medeiros do |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Duque, João Luís Correia Repositório da Universidade de Lisboa |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Couto, Guálter Manuel Medeiros do |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Beta Evolução temporal dos betas Betas históricos Betas estimados Tendência de ordem ou de selecção Ajustamentos Beta Temporal evolution of betas Historie betas Estimated betas Rank bias or selection bias Adjustment |
topic |
Beta Evolução temporal dos betas Betas históricos Betas estimados Tendência de ordem ou de selecção Ajustamentos Beta Temporal evolution of betas Historie betas Estimated betas Rank bias or selection bias Adjustment |
description |
Mestrado em Gestão/MBA |
publishDate |
1998 |
dc.date.none.fl_str_mv |
1998-10 1998-10-01T00:00:00Z 2019-11-25T12:14:12Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10400.5/18828 |
url |
http://hdl.handle.net/10400.5/18828 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Couto, Guálter Manuel Medeiros do (1998). "Estimação temporal dos Betas : um teste ao modelo de Blume e de Vasicek : uma aplicação ao mercado de capitais português". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação instacron:RCAAP |
instname_str |
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
collection |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1799131129422282752 |