Transitividade da Causalidade e da Cointegração Investigação com o Método de Monte Carlo

• Autor(a) principal: Sousa, Lúcia
• Data de Publicação: 2006
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.19/2355
• topic: Transitividade; Causalidade; Variáveis cointegradas

Neste trabalho propomo-nos estudar a existência de transitividade entre variáveis que, em termos estatísticos, estão relacionadas. Em particular, vamos estudar a existência de transitividade entre variáveis ligadas por causalidade de Granger e entre variáveis cointegradas. Em termos intuitivos será de aceitar a existência de transitividade. Sendo que, no contexto do problema que queríamos estudar, a modelização matemática e consequente manipulação algébrica se nos pareceu complexa e de aplicação limitada, adoptamos como metodologia a experimentação estatística que é conhecida na literatura como Método de Monte Carlo. No sentido de enquadrarmos este método, apresentamos no capítulo 2 deste trabalho, numa perspectiva histórica, um resumo dos trabalhos dos principais autores pioneiros. Dos resultados obtidos, concluímos que, ao contrário do que parecia intuitivo, será de rejeitar a conjectura de que existe transitividade entre relações mesmo que estas sejam estatisticamente significativas.