Impacto da pandemia de Covid-19 na rendibilidade bancária – estudo empírico para Portugal

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Magalhães, Diana Catarina da Cunha
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1822/82865
Resumo: Dissertação de mestrado em Economia Monetária Bancária e Financeira
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spelling Impacto da pandemia de Covid-19 na rendibilidade bancária – estudo empírico para PortugalImpact of the Covid-19 pandemic on bank profitability – empirical study for PortugalBanca portuguesaDados de painelPandemia de Covid-19RendibilidadeCovid-19 pandemicPanel dataPortuguese bankingProfitabilityCiências Sociais::Economia e GestãoDissertação de mestrado em Economia Monetária Bancária e FinanceiraO sistema bancário apresenta um papel vital no crescimento e no desenvolvimento económico. O papel da banca na captação e na canalização de recursos torna-a essencial para o financiamento das economias, para a disponibilização de meios de pagamentos e para o reforço do tecido empresarial. Naturalmente, existem diversos fatores que comprometem e condicionam a estabilidade, a eficiência e a rendibilidade das instituições financeiras, o que, em situações mais graves, pode levar à insolvência e à falência institucional. O caso mais recente diz respeito à pandemia provocada pela Covid-19. Face à descontrolada propagação e contágio viral, as autoridades nacionais vêm-se obrigadas a adotar medidas de contenção sanitária que passam, de forma inédita, pela paralisação económica e social. A queda da atividade económica, a menor propensão ao consumo e ao investimento e a maior aversão ao risco, fruto da incerteza vivenciada, condicionam, naturalmente, a estabilidade da economia e, consequentemente, o desempenho e a rendibilidade bancária. A utilização de um painel de 48 instituições bancárias refentes ao sistema financeiro português, para um horizonte temporal de 2014 a 2021, inclusive, utilizando o modelo Pooled Ordinary Least Squares e o modelo dos efeitos fixos, permite concluir que a pandemia de Covid- -19 afeta negativamente a rendibilidade das instituições em análise. Adicionalmente, a investigação confirma que a dimensão, o risco de crédito, a eficiência operacional, o rácio de capital, a concentração de mercado e a taxa de inflação apresentam uma correlação negativa com as margens de lucro auferidas pela instituição. Pelo contrário, a nacionalidade e o crescimento económico exibem um efeito positivo na rendibilidade bancária. De referir ainda que, o risco de liquidez afeta positivamente a Return on Assets e negativamente a Margem Financeira Líquida de Juros das instituições que integram o sistema bancário em Portugal.The banking system presents a vital role in economic growth and development. The role of banks in attracting and channeling resources becomes essential to finance the economies, for the availability of means of payment and for strengthening the business fabric. Naturally, there are several factors that compromise and influence the stability, efficiency, and profitability of financial institutions, which, in more serious situations, can lead to insolvency and institutional bankruptcy. The most recent case concerns the pandemic caused by Covid-19. In view of the uncontrolled spread and viral contagion, national authorities are obliged to adopt health containment measures, that go though, in an unprecedented way, the economic and social stoppage. The reduction in economic activity, the lower propensity to consume and invest and the greater aversion to risk, because of the uncertainty experienced, affect, naturally, the stability of the economic and, consequently, the performance and profitability of banks. The use of a panel of 48 banking institutions referring to the Portuguese financial system, for a time horizon from 2014 to 2021 (including), using the Pooled Ordinary Least Squares model and the fixed effects model, allows concluding that the Covid-19 pandemic negatively affects the profitability of the institutions under analysis. Additionally, the investigation confirms that size, credit risk, cost to income ratio, capital ratio, market concentration and inflation ratio have a negative correlation with the profit margins earned by the institution. Contrary, nationality and economic growth have a positive effect on the profitability of banking institutions. It should also be noted that the liquidity risk positively affects the Return on Assets and negatively affects the Net Interest Margin of the institutions that integrate the banking system in Portugal.Monteiro, Natália P.Universidade do MinhoMagalhães, Diana Catarina da Cunha2023-01-022023-01-02T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/1822/82865por203151348info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:41:31Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/82865Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:38:31.400479Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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