Reserve risk : an application to ORSA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Elias, Vânia Isabel Ramos
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/6309
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
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spelling Reserve risk : an application to ORSASolvency IIORSAUSPSolvency Capital RequirementReserve RiskMackBootstrapMunich Chain LadderMerz-WüthrichMestrado em Ciências ActuariaisUnder Solvency II, insurance undertakings must have, as part of their risk management system, a regular practice of assessing their overall solvency needs with a view to their specific risk profile, known as 'Own Risk and Solvency Assessment' (ORSA). ORSA aims to identify whether the particular risk profile of an undertaking deviates from the assumptions underlying the regulatory capital calculation (i.e. European Standard Formula). In this context, this work aims at estimating the undertaking specific parameters (USP) for reserve risk, for Motor Vehicle Liability and Motor Others. In a long term perspective, alternative models were applied to the estimation of the ultimate reserve risk. For Solvency Capital Requirements, a short-term perspective, it is necessary to estimate the one-year reserve risk factors, which was done by applying the three different methods presented and allowed by the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). The results for the different models and methods in both perspectives were compared and the impact of the USP was assessed in terms of capital gains.Instituto Superior de Economia e GestãoSilva, João Andrade eBarata, João CandeiasRepositório da Universidade de LisboaElias, Vânia Isabel Ramos2014-01-08T14:23:38Z20132013-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/6309engElias, Vânia Isabel Ramos. 2013. "Reserve risk : an application to ORSA". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:37:10Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/6309Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:53:42.888809Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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