Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Covas, Francisco
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/88067
Resumo: O artigo propõe uma função procura de moeda para o contexto português. Os testes de cointegração propostos por Johansen indicam a presença de um vector cointegrante. As variáveis produto real, taxa de inflação e taxa de juro são fracamente exógenas para os parâmetros de longo prazo. Consequentemente, foi estimado urn modelo uni-equacional para tentar modelar o comportamento da função procura de moeda. Ao ser verificado que as variáveis taxa de inflação e taxa de juro entram contemporaneamente na equação anterior, são realizados os testes de super-exogeneidade. Estes não rejeitam a hipótese de invariância no modelo condicional, portanto a crítica de Lucas não pode ser imputada ao modelo estimado.
id RCAP_7b385d1d23f5c1f6ad9c8cfa98052d7c
oai_identifier_str oai:run.unl.pt:10362/88067
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso PortuguêsO artigo propõe uma função procura de moeda para o contexto português. Os testes de cointegração propostos por Johansen indicam a presença de um vector cointegrante. As variáveis produto real, taxa de inflação e taxa de juro são fracamente exógenas para os parâmetros de longo prazo. Consequentemente, foi estimado urn modelo uni-equacional para tentar modelar o comportamento da função procura de moeda. Ao ser verificado que as variáveis taxa de inflação e taxa de juro entram contemporaneamente na equação anterior, são realizados os testes de super-exogeneidade. Estes não rejeitam a hipótese de invariância no modelo condicional, portanto a crítica de Lucas não pode ser imputada ao modelo estimado.Nova SBERUNCovas, Francisco2019-11-22T12:32:44Z1996-101996-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/88067porCovas, Francisco, Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português (October, 1996). FEUNL Working Paper Series No. 286info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T04:39:15Zoai:run.unl.pt:10362/88067Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:36:49.650990Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
title Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
spellingShingle Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
Covas, Francisco
title_short Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
title_full Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
title_fullStr Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
title_full_unstemmed Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
title_sort Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português
author Covas, Francisco
author_facet Covas, Francisco
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv RUN
dc.contributor.author.fl_str_mv Covas, Francisco
description O artigo propõe uma função procura de moeda para o contexto português. Os testes de cointegração propostos por Johansen indicam a presença de um vector cointegrante. As variáveis produto real, taxa de inflação e taxa de juro são fracamente exógenas para os parâmetros de longo prazo. Consequentemente, foi estimado urn modelo uni-equacional para tentar modelar o comportamento da função procura de moeda. Ao ser verificado que as variáveis taxa de inflação e taxa de juro entram contemporaneamente na equação anterior, são realizados os testes de super-exogeneidade. Estes não rejeitam a hipótese de invariância no modelo condicional, portanto a crítica de Lucas não pode ser imputada ao modelo estimado.
publishDate 1996
dc.date.none.fl_str_mv 1996-10
1996-10-01T00:00:00Z
2019-11-22T12:32:44Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10362/88067
url http://hdl.handle.net/10362/88067
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Covas, Francisco, Procura de Moeda e Super-Exogeneidade - O Caso Português (October, 1996). FEUNL Working Paper Series No. 286
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Nova SBE
publisher.none.fl_str_mv Nova SBE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799137985700036609

Registros relacionados