Simulação – uma Aplicação ao Problema da Ruína do Jogador

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pedro, Salomé
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Santos, Rui, Cotrim, Luís
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: https://revistas.rcaap.pt/boletimspm/article/view/6795
Resumo: Neste trabalho recorremos ao problema da ruína do jogador, um dos mais famosos problemas em probabilidades, para ilustrar a importância dos resultados de convergência estocástica no estudo dos fenómenos aleatórios. Para este fim são inicialmente apresentadas algumas soluções exatas do problema, obtidas com recurso à modelação do problema através de equações às diferenças. Estes resultados permitem averiguar a qualidade de soluções aproximadas obtidas recorrendo a simulação Monte Carlo (via software "R") e aos principais resultados de convergência estocástica, tais como a Lei dos Grandes Números e o Teorema Limite Central. Por fim, far-se-á uma análise crítica à possibilidade de utilização deste problema (ou de outros semelhantes), nomeadamente no que se refere à utilização de simulação, no ensino das probabilidades.
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