Plataforma para negociação FOREX
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10773/23463 |
Resumo: | The growing democratization of financial markets fueled by new technologies openedthedoortonewinvestorsandresearchers. Marketschanged,continuouslynegotiationbeganandthenumberoffinancialordersroseexponentially. With the increase in flexibility and accessibility to markets, algorithmic trading grew at the retail level, with traders starting to implement their own algorithms in trading strategies. The use of machine learning algorithms and time series analysis became widely popular, adding complexity to trading strategies. In order to create and test profitable algorithms there are rules that must be followed. This dissertation presents the development of a new generation of research and trading system that aims to help researchers and traders to be more productive and efficient. It was developed as an event-driven backtest and live trading system with an innovative approach to sharing backtest reports. Also, by merging the technical analysis based trading with new techniques, and complying with the backtest paradigm, the aim is to provide a richer environment to users. |
id |
RCAP_81053b94a68311a1dbf891c498f65a78 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:ria.ua.pt:10773/23463 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository_id_str |
7160 |
spelling |
Plataforma para negociação FOREXEngenharia de computadores e telemáticaMercados financeirosAlgoritmos heurísticosAprendizagem automáticaThe growing democratization of financial markets fueled by new technologies openedthedoortonewinvestorsandresearchers. Marketschanged,continuouslynegotiationbeganandthenumberoffinancialordersroseexponentially. With the increase in flexibility and accessibility to markets, algorithmic trading grew at the retail level, with traders starting to implement their own algorithms in trading strategies. The use of machine learning algorithms and time series analysis became widely popular, adding complexity to trading strategies. In order to create and test profitable algorithms there are rules that must be followed. This dissertation presents the development of a new generation of research and trading system that aims to help researchers and traders to be more productive and efficient. It was developed as an event-driven backtest and live trading system with an innovative approach to sharing backtest reports. Also, by merging the technical analysis based trading with new techniques, and complying with the backtest paradigm, the aim is to provide a richer environment to users.A crescente democratização dos mercados financeiros alimentada por novas tecnologias abriu a porta a novos investidores e investigadores. Os mercados mudaram, a negociação contínua tornou-se uma realidade e o número de ordens financeiras aumentou exponencialmente. Com o aumento da flexibilidade e acessibilidade aos mercados, a negociação algorítmica a titulo individual cresceu, com investidores a implementar seus próprios algoritmos nas estratégias de negociação. O uso de algoritmos de aprendizagem automática e análise de séries temporais tornou-se comum, aumentando a complexidade das estratégias de negociação. Para criar e testar algoritmos lucrativos, existem regras que devem ser seguidas. Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma nova geração desistemasdeinvestigaçãoenegociaçãocujoobjectivoéajudarinvestigadores e investidores a aumentar a produtividade e eficiência. Foi desenvolvido como um sistema de testes baseado em eventos e um sistema de negociação em tempo-real com uma abordagem inovadora para compartilhar relatórios. Além disso, ao fundir a negociação baseada na análise técnica com novas técnicas e cumprindo com o paradigma de testes, o objetivo é proporcionar um ambiente mais rico aos usuários.Universidade de Aveiro2018-06-12T11:24:16Z2017-01-01T00:00:00Z2017info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10773/23463TID:201939517engCampos, Miguel Marreiros Inácio deinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-22T11:45:40Zoai:ria.ua.pt:10773/23463Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T02:57:12.623392Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Plataforma para negociação FOREX |
title |
Plataforma para negociação FOREX |
spellingShingle |
Plataforma para negociação FOREX Campos, Miguel Marreiros Inácio de Engenharia de computadores e telemática Mercados financeiros Algoritmos heurísticos Aprendizagem automática |
title_short |
Plataforma para negociação FOREX |
title_full |
Plataforma para negociação FOREX |
title_fullStr |
Plataforma para negociação FOREX |
title_full_unstemmed |
Plataforma para negociação FOREX |
title_sort |
Plataforma para negociação FOREX |
author |
Campos, Miguel Marreiros Inácio de |
author_facet |
Campos, Miguel Marreiros Inácio de |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Campos, Miguel Marreiros Inácio de |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Engenharia de computadores e telemática Mercados financeiros Algoritmos heurísticos Aprendizagem automática |
topic |
Engenharia de computadores e telemática Mercados financeiros Algoritmos heurísticos Aprendizagem automática |
description |
The growing democratization of financial markets fueled by new technologies openedthedoortonewinvestorsandresearchers. Marketschanged,continuouslynegotiationbeganandthenumberoffinancialordersroseexponentially. With the increase in flexibility and accessibility to markets, algorithmic trading grew at the retail level, with traders starting to implement their own algorithms in trading strategies. The use of machine learning algorithms and time series analysis became widely popular, adding complexity to trading strategies. In order to create and test profitable algorithms there are rules that must be followed. This dissertation presents the development of a new generation of research and trading system that aims to help researchers and traders to be more productive and efficient. It was developed as an event-driven backtest and live trading system with an innovative approach to sharing backtest reports. Also, by merging the technical analysis based trading with new techniques, and complying with the backtest paradigm, the aim is to provide a richer environment to users. |
publishDate |
2017 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2017-01-01T00:00:00Z 2017 2018-06-12T11:24:16Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10773/23463 TID:201939517 |
url |
http://hdl.handle.net/10773/23463 |
identifier_str_mv |
TID:201939517 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
eng |
language |
eng |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade de Aveiro |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade de Aveiro |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação instacron:RCAAP |
instname_str |
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
collection |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1799137626225115136 |