Quais os determinantes do incumprimento no mercado de crédito bancário brasileiro e seu impacto no Produto Interno Bruto?

• Autor(a) principal: Bindi, Danilo Castilho Silva
• Data de Publicação: 2018
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10071/18307
• topic: Economia monetária; Crédito bancário; Segmentação do mercado; Incumprimento; PIB Produto Interno Bruto; Modelos VAR; Brasil; VAR; Bank; Individuals (Families); Companies; Default; GDP; Basel Capital Index; Banking capital

Esta dissertação objetiva identificar e analisar os determinantes do incumprimento no mercado de crédito bancário brasileiro, com segmentação entre os públicos de empresas e indivíduos, verificar qual a relação destes com o Produto Interno Bruto (PIB) e com a disponibilidade de capitais por parte dos bancos. Realizei um estudo econométrico, por meio das estimações de modelos com Vetores Auto Regressivos (VAR), sobre os principais determinantes do incumprimento creditício, com as taxas de inadimplência das empresas e dos indivíduos e a variável do Índice de Basileia, como medida para o capital disponível dos bancos, com uma periodicidade trimestral, entre o primeiro trimestre de 2004 e o quarto trimestre de 2017. A partir deste estudo foi possível confirmar algumas proposições acerca da relação negativa entre o ciclo econômico e os rácios de incumprimentos no mercado de crédito, e a influência positiva das taxas de juros das operações de crédito na determinação do incumprimento, além da necessidade de os bancos possuírem reservas de capitais suficientes para enfrentarem as diferentes fases dos ciclos econômicos, e assim não restringirem sua oferta de crédito, mesmo em momentos de baixo desempenho da economia. Entretanto, há que realçar que os rácio de crédito vencido não afetam negativamente a taxa de variação do PIB, nem a disponiblidade de capitais dos bancos, tais verificações se diferenciaram de outros trabalhos acerca do mesmo tema, indicando peculiaridades no sistema bancário brasileiro, dado que conforme as indicações encontradas, um reforço do capital dos bancos incorreria em uma diminuição do incumprimento.