Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/14189
Resumo: A análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema importância para as instituições, uma vez que a concessão de crédito é a sua principal actividade. A capacidade de distinguir “bom” e “mau” cliente é um processo decisivo na constituição do crédito, pelo que são aplicados modelos de Credit Scoring , modelos quantitativos que consistem numa análise estatística à qualidade do crédito. O objectivo desta dissertação é estimar a probabilidade de incumprimento de cada cliente em função das variáveis sócio-económicas e demográficas, tendo por base dados de uma carteira de crédito ao consumo de uma Instituição Bancária de Cabo Verde, através de uma técnica estatística multivariada: a Regressão Logística. Adicionalmente, estima-se a taxa de recuperação do crédito, para clientes incumpridores, recorrendo à Regressão Beta, com base no histórico do crédito de cada cliente. Neste trabalho propõe-se, ainda, ummodelo para a estimação do spread a aplicar a um novo cliente assumido pela instituição bancária, em função da probabilidade de default(incumprimento) e da taxa de recuperação estimada.
id RCAP_9e7ae3779ef800459b1a42027ede7fa1
oai_identifier_str oai:run.unl.pt:10362/14189
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumoRisco de créditoRegressão logísticaRegressão betaProbabilidade de defaultTaxa de recuperaçãoSpreadA análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema importância para as instituições, uma vez que a concessão de crédito é a sua principal actividade. A capacidade de distinguir “bom” e “mau” cliente é um processo decisivo na constituição do crédito, pelo que são aplicados modelos de Credit Scoring , modelos quantitativos que consistem numa análise estatística à qualidade do crédito. O objectivo desta dissertação é estimar a probabilidade de incumprimento de cada cliente em função das variáveis sócio-económicas e demográficas, tendo por base dados de uma carteira de crédito ao consumo de uma Instituição Bancária de Cabo Verde, através de uma técnica estatística multivariada: a Regressão Logística. Adicionalmente, estima-se a taxa de recuperação do crédito, para clientes incumpridores, recorrendo à Regressão Beta, com base no histórico do crédito de cada cliente. Neste trabalho propõe-se, ainda, ummodelo para a estimação do spread a aplicar a um novo cliente assumido pela instituição bancária, em função da probabilidade de default(incumprimento) e da taxa de recuperação estimada.Guerreiro, Gracinda RitaEsquível, Manuel L.RUNSilva, Ana Filipa Antunes Viriato2015-01-27T11:20:07Z2014-092015-012014-09-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/14189porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T03:49:14Zoai:run.unl.pt:10362/14189Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:21:40.556430Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
title Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
spellingShingle Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
Risco de crédito
Regressão logística
Regressão beta
Probabilidade de default
Taxa de recuperação
Spread
title_short Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
title_full Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
title_fullStr Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
title_full_unstemmed Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
title_sort Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
author Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
author_facet Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Guerreiro, Gracinda Rita
Esquível, Manuel L.
RUN
dc.contributor.author.fl_str_mv Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
dc.subject.por.fl_str_mv Risco de crédito
Regressão logística
Regressão beta
Probabilidade de default
Taxa de recuperação
Spread
topic Risco de crédito
Regressão logística
Regressão beta
Probabilidade de default
Taxa de recuperação
Spread
description A análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema importância para as instituições, uma vez que a concessão de crédito é a sua principal actividade. A capacidade de distinguir “bom” e “mau” cliente é um processo decisivo na constituição do crédito, pelo que são aplicados modelos de Credit Scoring , modelos quantitativos que consistem numa análise estatística à qualidade do crédito. O objectivo desta dissertação é estimar a probabilidade de incumprimento de cada cliente em função das variáveis sócio-económicas e demográficas, tendo por base dados de uma carteira de crédito ao consumo de uma Instituição Bancária de Cabo Verde, através de uma técnica estatística multivariada: a Regressão Logística. Adicionalmente, estima-se a taxa de recuperação do crédito, para clientes incumpridores, recorrendo à Regressão Beta, com base no histórico do crédito de cada cliente. Neste trabalho propõe-se, ainda, ummodelo para a estimação do spread a aplicar a um novo cliente assumido pela instituição bancária, em função da probabilidade de default(incumprimento) e da taxa de recuperação estimada.
publishDate 2014
dc.date.none.fl_str_mv 2014-09
2014-09-01T00:00:00Z
2015-01-27T11:20:07Z
2015-01
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10362/14189
url http://hdl.handle.net/10362/14189
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799137857386840064