Metodologias de estimação de provisões para sinistros do Ramo Não Vida

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Costa, Daniela Sofia Marques da
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/24655
Resumo: Trabalho de projeto de mestrado Matemática Aplicada à Economia e Gestão
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spelling Metodologias de estimação de provisões para sinistros do Ramo Não VidaBootstrapChain LadderProvisões para sinistrosMatrizes run-offThomas MackTrabalhos de projecto de mestrado - 2016Departamento de Estatística e Investigação OperacionalTrabalho de projeto de mestrado Matemática Aplicada à Economia e GestãoAtendendo à situação atual económica e dada a instabilidade dos mercados financeiros nos últimos tempos, tornou-se extremamente importante garantir uma gestão qualificada e adequada das instituições financeiras, assim como das seguradoras. Por tal, a nível da comunidade europeia, estão a ser implementados alguns conjuntos de procedimentos, neste tipo de instituições, para salvaguardar eventos futuros, tais como o Solvência II e o Basileia ll. Para uma companhia de seguros é de extrema importância o cálculo e a manutenção das provisões técnicas, principalmente as provisões para sinistros, dado que existe a necessidade de garantir o cumprimento dos compromissos assumidos com os clientes, através dos contratos de seguros. No conjunto das provisões técnicas, são as provisões para sinistros as que apresentam maior dimensão e por consequência maior impacto a nível económico. Por tal, exigem uma análise minuciosa e adequada por parte dos atuários, para que seja exequível caucionar o pagamento de qualquer possível sinistro, que venha a ocorrer. Neste trabalho será apresentada uma breve exposição sobre a história dos seguros em Portugal assim como alguns dos principais indicadores da atividade seguradora, com recurso a informação divulgada pela Autoridade de supervisão da atividade seguradora e de fundos de pensões em Portugal, no relatório da atividade seguradora emitido no ano 2014. O ramo automóvel foi escolhido para servir de exemplo numérico na componente prática deste estudo, visto que, de todos os ramos não vida, este apresenta-se como o de maior dimensão, a nível de produção. Seguidamente, e dado o objetivo deste projeto, são apresentados alguns dos conceitos mais importantes na área de seguros não vida, assim como as metodologias de cálculo de provisão para sinistros, recorrendo à aplicação de alguns dos métodos mais conhecidos e utilizados, o determinístico Chain Ladder e os estocásticos Thomas Mack e Bootstrap. Posteriormente serão analisados e comparados os vários resultados obtidos por todos os métodos.Given the economic situation and the current instability of financial markets in recent times, it has become extremely important to ensure a qualified and proper management of financial institutions and insurance companies. Thus, to safeguard future events, the European Union is implementing, to this type of institution, some sets of procedures and directives such as Solvency II and Basel II. For an insurance company it is extremely important the estimation and maintenance of technical provisions. This is particularly relevant in provisions for claims as there is the need to ensure compliance with the commitments made to customers, through insurance contracts. Of all technical provisions, the ones related to claims are those with larger and therefore greater economic impact. As such they require actuaries to conduct a thorough and adequate analysis so that it is feasible to endorse payment of any claim that may occur. Resorting to the 2014 insurance activity report issued by the Autoridade de supervisão da atividade seguradora e de fundos de pensões em Portugal, it will be presented, in this thesis, a brief exposure of the insurance history in Portugal, the non-life and its main features, as well as some of the its main indicators for the insurance business. The automotive industry was chosen to serve as a numerical example in the practical component of this study due to the fact that of all the non-life branches, this one represents the largest dimension in terms of production. Next, as is the objective of this thesis, are presented some of the methodologies used for claims provisioning by applying some of the most known and used methods, the deterministic Chain Ladder and Stochastic Thomas Mack and Bootstrap. Results arising from the application of both methods will be subsequently analyzed and compared.Barão, Maria Isabel Calisto Frade, 1957-Repositório da Universidade de LisboaCosta, Daniela Sofia Marques da2016-09-13T13:33:21Z201620162016-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/24655TID:201339269porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T16:13:42Zoai:repositorio.ul.pt:10451/24655Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:41:45.344395Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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