A simulation-based analysis of passive and active bond portfolio management using protective put strategies

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bettencourt, Carlos Frederico Azevedo Cardoso Pereira
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/145052
Resumo: This paper provides some insights into management of a bond portfolio using protective put strategies. simulations for a three year period, are done of the daily paths of the factors in the cox, ingersoll and ross (CIR) model of the term structure of interest rates....
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