Metodologias de pricing aplicadas ao ramo dos seguros não vida : uma análise baseada na estatística experimental, análise de risco e Value Based Pricing

• Autor(a) principal: Azevedo, Filipe Charters de
• Data de Publicação: 2015
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.2/4570
• topic: Estatística; Métodos estatísticos; Análise estatística; Risco; Determinação de preços (seguros não vida); Modelos lineares generalizados; Análise conjunta; Regressão Box-Cox; Pricing (insurance non-life); Generalized linear models; Box-Cox regression; Seemingly unrelated regression; Conjoint analysis

Uma companhia de seguros baseia o seu modelo de produção no valor de uma matéria-prima cujo custo é desconhecido no momento de produção. De uma forma mais directa: uma companhia “compra” sinistros e “vende” segurança – se uma companhia compra os sinistros a um baixo preço então ganha dinheiro; se compra “caro” então perde dinheiro. Na cadeia de valor, uma companhia pode contar com a lei dos grandes números que mitiga a volatilidade e a incerteza de mercado – confere segurança na média. Pretende-se, com este projecto, fornecer uma base de trabalho geral para desenhar os preços de seguros não-vida que leve em linha de conta: o risco; o comportamento da concorrência; e a elasticidade do clientes. Os objectivos do projecto foram conseguidos. Assim, é apresentada uma abordagem de análise de risco com Modelos Lineares Generalizados – tendo sido dado especial destaque às regressões Poisson, gama e Tweedie, sendo nesta última estudada a definição do parâmetro através da maximização da evolução da função verosimilhança. Seguidamente, estuda-se o apuramento das tarifas da concorrência com recurso a desenho ortogonal, Regressões Aparentemente Não Relacionadas com correcção de ponto de massa. A avaliação da elasticidade dos clientes através de Análise Conjunta é estudada em seguida tendo em conta a oferta da concorrência. Por fim, e através de uma abordagem de optimização tendo em conta os princípios de Stackelberg é efectuada usando todos os resultados anteriores. No final, para cada micro mercado (célula tarifária) é apresentado o preço óptimo (i.e. maximizador de receita ou de lucro) a definir por uma seguradora, tendo em conta os custos, a oferta das congéneres e a elasticidade dos consumidores. São apresentados casos práticos reais com bases de contexto segurador.