Utilização de um Modelo de Movimento Browniano para estimar custos futuros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Alves, Miguel de Sá Figueiredo Peixoto
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/23437
Resumo: Mestrado Bolonha em Mathematical Finance
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spelling Utilização de um Modelo de Movimento Browniano para estimar custos futurosMovimento BrownianoSimulações de Monte CarloEstimação de custosPlano de NegóciosBrownian MotionMonte Carlo simulationsCosts estimationBusiness planMestrado Bolonha em Mathematical FinanceEsta dissertação tem como objetivo criar um modelo assente num Movimento Browniano Geométrico, desenvolvido através de linguagem Python, para estimar a evolução da estrutura de custos de uma empresa. Através de revisão literária é abordada a importância de estimar custos futuros, fazendo uma introdução ao plano de negócios. De seguida, é referida a dificuldade existente em estimar custos. Por último, são apresentados os conceitos de Movimento Browniano, a simulação de Monte Carlo e o Root mean square error. O modelo desenvolvido é objetivo e assente em critérios claros e rigorosos mitigando grande parte dos erros que podem ser cometidos por uma equipa de gestão, quando estimam custos futuros. Este modelo capacita a empresa de uma ferramenta capaz de auxiliar no desenvolvimento de planos de negócio, na criação de projeções económicas e financeiras futuras e na tomada de decisões com acesso a informação objetiva, clara e baseada em metodologias matemáticas. É neste sentido desenvolvido um modelo de Movimento Browniano Geométrico que através de simulações de Monte Carlo, em comparação com a utilização da taxa inflação para estimar custos futuros, apresenta resultados aproximadamente seis vezes mais próximos das observações realizadas.This dissertation has the objective to develop a Model based on a Geometric Brownian Motion using Python language, to estimate the evolution of a company's cost structure. Through literary review, the importance of estimating future costs is addressed, making an introduction to the business plan. Then, the difficulty in estimating costs is mentioned. Finally, the concepts of Geometric Brownian Motion, Monte Carlo simulation and Root mean square error are presented. The developed model is objective and based on clear and rigorous criteria, thus mitigating a large part of the mistakes that can be made by a management team when estimating future costs. This model provides the company with a tool capable of assisting in the development of business plans, in the creation of future economic and financial projections, and in decision-making with access to objective, clear information based on mathematical methodologies. In this sense, a Geometric Brownian Motion model is developed which, through Monte Carlo simulations, in comparison with the use of the inflation rate to estimate future costs, presents results approximately six times closer to the observations made.Instituto Superior de Economia e GestãoGrossinho, Maria do RosárioSilva, Ricardo ReisRepositório da Universidade de LisboaAlves, Miguel de Sá Figueiredo Peixoto2022-08-08T00:30:20Z2021-102021-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/23437engAlves, Miguel de Sá Figueiredo Peixoto (2021). “Utilização de um Modelo de Movimento Browniano para estimar custos futuros”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:53:00Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/23437Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:07:40.681032Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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