Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sousa, Ricardo M.
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/11710
Resumo: I assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power.
id RCAP_b035395e55f83683d2efa58c65aadc32
oai_identifier_str oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/11710
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.KAsset pricingWealthEmpirical proxiesExpected returnsI assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power.Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 (POCI 2010)Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE)Universidade do MinhoSousa, Ricardo M.20102010-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/11710engSOUSA, Ricardo M. - “Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K” [Em linha]. Braga : Núcleo de Investigação em Políticas Económicas, 2010. [Consult. 9 Fev. 2011]. Disponível em WWW: <URL: www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2010/NIPE_WP_10_2010.pdf>.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:10:54Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/11710Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:02:35.266259Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
title Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
spellingShingle Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
Sousa, Ricardo M.
Asset pricing
Wealth
Empirical proxies
Expected returns
title_short Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
title_full Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
title_fullStr Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
title_full_unstemmed Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
title_sort Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K
author Sousa, Ricardo M.
author_facet Sousa, Ricardo M.
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade do Minho
dc.contributor.author.fl_str_mv Sousa, Ricardo M.
dc.subject.por.fl_str_mv Asset pricing
Wealth
Empirical proxies
Expected returns
topic Asset pricing
Wealth
Empirical proxies
Expected returns
description I assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power.
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010
2010-01-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1822/11710
url http://hdl.handle.net/1822/11710
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.none.fl_str_mv SOUSA, Ricardo M. - “Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K” [Em linha]. Braga : Núcleo de Investigação em Políticas Económicas, 2010. [Consult. 9 Fev. 2011]. Disponível em WWW: <URL: www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2010/NIPE_WP_10_2010.pdf>.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE)
publisher.none.fl_str_mv Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE)
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799132428126650368

Registros relacionados