Purchasing power parity analyzed through a continuous-time version of the ESTAR model

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nicolau, João
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/27576
Resumo: From the discrete-time Exponential Smooth Autoregressive model, we obtain a continuous-time version that provides new tools for analyzing the Purchasing Power Parity hypothesis.
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