Banco invest field lab on option volatility models - variance targeting garch implementation

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Tiago Fernandes Cunha
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/122853
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