Resolução de problemas de matemática financeira

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Domingues, Joana Isabel Meira
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10773/40973
Resumo: A matemática financeira descreve a aplicação da matemática e da modelação matemática na resolução de problemas financeiros. Como exemplos em que esta é aplicada têm-se: precificação de títulos derivados, gestão de riscos e simulação de cenários. A sua utilização no domínio das finanças tem vindo a aumentar substancialmente, prevendo-se que esta tendência se mantenha. Nesta dissertação o objetivo principal é a resolução de alguns problemas vindos da prática que se enquadram nesta área. Por conseguinte, este documento é inicializado com a introdução de alguns conceitos que são posteriormente utilizados. Cada capítulo começa ainda com um enquadramento teórico dos tópicos aplicados nos exercícios. Os problemas aqui apresentados abordam temas como: determinação de taxas forward, análise de acordo swap de taxas de juro, precificação de opções, derivação de fórmula para o cálculo do preço de uma opção, etc.
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