Raízes unitárias e cointegração sazonais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/27859
Resumo: Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
id RCAP_e72f4c12eacdcb85a90d6b3f2a3b778a
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/27859
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Raízes unitárias e cointegração sazonaisAnálise estocásticaModelosEconometriaSazonalidadeMestrado em Matemática Aplicada à Economia e à GestãoSobretudo no trabalho econométrico empírico, a sazonalidade é frequentemente assumida como constante e fixa ao longo do tempo e modelizada através de variáveis "dummy" sazonais. A constatação de que as variações sazonais não são originadas unicamente por factores metereológicos e de calendário mas que podem ser causadas, também, pelo comportamento dos agentes económicos, e que se podem alterar devido a possíveis alterações dos hábitos e das funções de utilidade desses agentes, induziu a uma reapreciação do problema. A evidência de alterações nos padrões sazonais conduziu a uma abordagem diferente da sazonalidade, que contempla a possibilidade das variações sazonais serem modelizadas através de modelos integrados sazonais. Neste contexto da sazonalidadade, este trabalho desenvolve o tema das raízes unitárias e cointegração sazonais, que é uma extensão da abordagem das raízes unitárias e da cointegração no âmbito não sazonal, propõe modelizações alternativas que passam pela consideração de modelos com mecanismos correctores do erro nas frequências sazonal e não sazonal e analisa em termos univariados e multivariados algumas séries respeitantes à economia portuguesa. Note-se que toda a abordagem foi desenvolvida para o caso das séries trimestrais devido, por um lado, ao carácter mais econométrico deste trabalho e, por outro, à notação adicional e ao maior peso computacional que a extensão aos dados mensais iria trazer. Os resultados dos testes de raízes unitárias não sugerem que a sazonalidade é sempre modelizável através de variáveis "dummy", como é defendido por Miron, nem que é muito frequentemente integrada, como Hylleberg apologiza; o que de facto se verifica é uma situação intermédia, revelando-se a hipótese das raízes unitárias sazonais aceitável para algumas das séries analisadas.Instituto Superior de Economia e GestãoLopes, Artur C. B. SilvaRepositório da Universidade de LisboaVeiga, Maria Helena Lopes Moreira da2023-05-31T15:32:35Z1997-021997-02-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/27859porVeiga, Maria Helena Lopes Moreira da (1997). "Raízes unitárias e cointegração sazonais". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-06-04T01:30:57Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/27859Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:59:50.556844Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Raízes unitárias e cointegração sazonais
title Raízes unitárias e cointegração sazonais
spellingShingle Raízes unitárias e cointegração sazonais
Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da
Análise estocástica
Modelos
Econometria
Sazonalidade
title_short Raízes unitárias e cointegração sazonais
title_full Raízes unitárias e cointegração sazonais
title_fullStr Raízes unitárias e cointegração sazonais
title_full_unstemmed Raízes unitárias e cointegração sazonais
title_sort Raízes unitárias e cointegração sazonais
author Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da
author_facet Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Lopes, Artur C. B. Silva
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da
dc.subject.por.fl_str_mv Análise estocástica
Modelos
Econometria
Sazonalidade
topic Análise estocástica
Modelos
Econometria
Sazonalidade
description Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
publishDate 1997
dc.date.none.fl_str_mv 1997-02
1997-02-01T00:00:00Z
2023-05-31T15:32:35Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/27859
url http://hdl.handle.net/10400.5/27859
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da (1997). "Raízes unitárias e cointegração sazonais". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131667960430592

Registros relacionados