Optimal trading under coherent comonotonic risk measures

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Guerra, Manuel
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Centeno, M. de Lourdes
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/27779
Resumo: This paper deals with the optimal risk trading from the point of view of an individual who rates his position using a coherent comonotonic risk measure, assuming that the market price is also coherent and comonotonic. We obtain a simple and intuitive explicit solution in terms of Kusuoka representation
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