O modelo de Rating desenvolvido no Banco Português de Investimento

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Miranda, André Miguel Lopes de Matos
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/30361
Resumo: Trabalho de projecto de mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2017
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spelling O modelo de Rating desenvolvido no Banco Português de InvestimentoRatingModelosJulgamento humanoRisco de crédito bancárioAnálise de riscoTrabalhos de projecto de mestrado - 2017Departamento de Estatística e Investigação OperacionalTrabalho de projecto de mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2017No âmbito do Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, tive a oportunidade de realizar um estágio no Banco Português de Investimento, onde durante seis meses integrei a Área de Rating. A tarefa principal em que colaborei, foi na construção de um novo modelo de atribuição de notação de rating, para isso, tive de adquirir conhecimentos sobre o processo de rating e análise de risco em crédito bancário, temas não presentes na minha formação académica. Este relatório incide sobre a construção do modelo, que será utilizado para atribuir notações de rating ao segmento dos Empresários e Negócios, que no Banco BPI, representa a fatia das empresas de menor dimensão das PME. Estas empresas de menor dimensão possuem características muito próprias, a ter em conta numa correcta avaliação de risco. Algumas destas particularidades, apresentam-se como entraves à aplicação de ferramentas quantitativas na análise de risco, para a resolução deste problema os sistemas de julgamento humano, que incorporam os modelos de rating, desempenham um papel crucial. Estes sistemas permitem incluir na notação de rating, não só variáveis económico-financeiras, mas também a experiência dos analistas, numa análise que entra muitas vezes no campo da subjectividade, como por exemplo, a avaliação da competência de uma equipa de gestão que traça o rumo da empresa. A utilização destes sistemas é prática geral em todas as instituições financeiras, na atribuição de rating. Para este novo modelo, foi necessário elaborar um sistema de julgamento humano adequado, que quando combinado com o algoritmo, já desenvolvido, pudesse fornecer uma avaliação de risco rigorosa e fidedigna. Para isso, foi estudada uma base de dados com informação das empresas do segmento em causa, depois de selecionadas as variáveis, foi montado todo o modelo de rating, que foi de seguida aplicado à amostra de empresas presentes na base de dados, de modo a observar o seu comportamento. Por razões de confidencialidade e sigilo bancário, não serão revelados dados e informações referentes à actividade do Banco BPI, que suportam alguns dos raciocínios explorados no relatório, excepto informação pública disponibilizada pelo próprio banco.In the scope of my Master degree in Applied Mathematics to Economics and Management, I had the opportunity to do an internship at the Banco Português de Investimento, where for six months I joined the Rating Department. The main task I’ve done, was helping construct a new rating model, to do that, I had to learn about the rating process and risk analysis in the banking industry, topics that were not present in my academic background. This report is focused on the model’s elaboration, this model will be used to assign credit rating to a segment of micro and small companies. These small companies have unique characteristics, that need to be considered when elaborating a correct risk assessment. Some of these particularities are an obstacle, when applying quantitative methods of risk analysis, to solve this problem, expert judgment systems play an essential role in the rating models. These systems allow to include in a rating grade, not only economic and financial variables, but also the analyst’s expertise, when the assessment enters a subjective field, for example, when evaluating the capacity of the management team leading a company. The use of these systems, is a regular practice in financial intuitions that assign rating grades. In the new model’s development, we had to elaborate a suitable human judgment system, that when combined with the algorithm, already developed, could provide a rigorous and reliable risk assessment. To complete that task, we analysed a data base where it was present information about the companies that integrate the segment in study, after the variables selection the whole rating model was built, subsequently we applied the model to the sample present in the data base, in order to perceive its behaviour. For confidentiality and bank secrecy issues, data and information that support some of the arguments explored in this report, referred to the BPI’s activity will not be exposed, except the public information published by the bank itself.Alpoim, Teresa, 1958-Repositório da Universidade de LisboaMiranda, André Miguel Lopes de Matos2018-01-10T11:20:29Z201720172017-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/30361TID:201855291porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T16:23:11Zoai:repositorio.ul.pt:10451/30361Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:46:07.708651Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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