Efficient frontier and capital market line on PSI 20

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Borrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/10462
Resumo: Mestrado em Finanças
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spelling Efficient frontier and capital market line on PSI 20MarkowitzTeoria da Média-VariânciaFronteira de EficiênciaLinha de Mercados de CapitalPSI20Mean-variance theoryEfficient FrontierCapital Market LineMestrado em FinançasEste trabalho faz a estimativa da Fronteira Eficiente de Markowitz e da Linha de Mercados de Capital para o mercado bolsista Português, considerando dois diferentes períodos, antes e depois da crise financeira de 2008. Os resultados mostram um forte impacto no GMV portfólio e no portfólio de mercado, com conclusões surpreendentes. A sensibilidade dos resultados perante a dimensão do período é também considerável.This work estimates the efficient frontier of Markowitz and the capital market line for the Portuguese stock market, considering two different periods, before and after the 2008 financial crisis. The results show the strong impact on the global minimum variance portfolio and the market portfolio, with surprising conclusions. The sensitivity of the results to the period?s length is also considered and remarkable.Instituto Superior de Economia e GestãoGarcia, Maria TeresaRepositório da Universidade de LisboaBorrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos2015-12-16T10:33:50Z20152015-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/10462engBorrego, Daniel Alexandre Bourdain dos Santos (2015). "Efficient frontier and capital market line on PSI 20". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:40:46Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/10462Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:56:55.439702Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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