Quantum Finance: um tutorial de computação quântica aplicada ao mercado financeiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Canabarro,Askery
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Mendonça,Taysa M., Nery,Ranieri, Moreno,George, Albino,Anton S., de Jesus,Gleydson F., Chaves,Rafael
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Ensino de Física (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172022000100469
Resumo: Antes restrita a uma área de fronteira da Física, a computação quântica é uma das áreas que mais tem crescido atualmente, justamente por suas aplicações tecnológicas em problemas de otimização, aprendizagem de máquina, segurança da informação e simulações. O objetivo deste artigo é introduzir os fundamentos da computação quântica, tendo como foco um algoritmo quântico promissor e sua aplicação a um problema do mercado financeiro. Mais especificamente, discutimos o problema da otimização de portfólio usando o Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). Não somente descrevemos os principais conceitos envolvidos, mas também consideramos exemplos simples práticos, envolvendo ativos financeiros disponíveis na bolsa brasileira, com códigos, tanto clássicos quanto quânticos, dísponíveis livremente em um Jupyter Notebook. Também analisamos em detalhes a qualidade das soluções de otimização combinatória de portfólio por meio do QAOA usando o simulador quântico ATOS QLM do SENAI/CIMATEC.
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