Estimação dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV via Algoritmo EM

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Otiniano,C.E.G.
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Teixeira,E.C.M.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: TEMA (Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-84512014000100006
Resumo: Modelos probabilísticos de misturas finitas de densidades cujas componentes são as densidades da distribuição de Valor Extremal Generalizado tem uma ampla aplicabilidade em diversas áreas como finanças e hidrologia. Neste trabalho, os estimadores dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV são obtidos via o algoritmo EM. Apresentamos também ilustrações numéricas do comportamento dos estimadores obtidos através de simulação, bem como uma aplicação a dados reias.
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