Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças
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Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Granzotto, Daniele Cristina TitaLouzada Neto, Franciscohttp://lattes.cnpq.br/0994050156415890http://lattes.cnpq.br/1804132689797867d8796e72-dcab-486f-ac3b-959fb6d8b6902016-06-02T20:06:02Z2009-09-212016-06-02T20:06:02Z2008-02-22GRANZOTTO, Daniele Cristina Tita. Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças. 2008. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008.https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4532Financiadora de Estudos e ProjetosOs modelos de análise de sobrevivência com fração de cura incorporam a heterogeneidade de duas populações (suscept´ıveis e imunes ao evento de interesse) e são conhecidos na literatura como modelos de longa-duração. Com o objetivo de exemplificar a aplicabilidade dos modelos de longa-duração em dados da área de finanças, trabalhou-se com o modelo proposto por Berckson e Gage usando-se para isto os modelosWeibull e log-logístico. Estudou-se a adequabilidade dos modelos e métodos para seleção e verificação de ajuste. Um estudo de simulação foi realizado com o propósito de testar a medida de distância entre curvas como alternativas às métricas usuais e também verificar o comportamento destas métricas em diferentes situações de percentuais de censura e tamanhos de amostras. Neste estudo verificou-se que, uma métrica simples como a medida de distância entre curvas, é capaz de selecionar o modelo mais apropriado aos dados na presença de longa-duração e grandes carteiras de clientes.application/pdfporUniversidade Federal de São CarlosPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEsUFSCarBRAnálise de sobrevivênciaFinançasSeleção de modelosSimulaçãoCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICASeleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finançasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-1-1d0f3b31a-38c4-4c28-aa5b-837ad377108einfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINAL2168.pdfapplication/pdf2430677https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/4532/1/2168.pdfb8736c04a1812cc46846524a7e5aec92MD51THUMBNAIL2168.pdf.jpg2168.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5844https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/4532/2/2168.pdf.jpg64c6278fe5cc215ed51ed29ce8c97203MD52ufscar/45322023-09-18 18:31:01.958oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4532Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestopendoar:43222023-09-18T18:31:01Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false |
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