Balança comercial brasileira: modelo VAR e análise do impacto cambial (1995-2016)

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Autor(a) principal: Mesquita, Henrique Sousa
Data de Publicação: 2018
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UCB
Texto Completo: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12057
Resumo: Esse trabalho analisa as relações entre a balança comercial e as variáveis que a explicam, sustentadas pelos arcabouço teórico, que são a renda doméstica, renda mundial e a taxa de câmbio real, para o caso brasileiro, dentre os anos de 1995 e 2016. Utiliza-se de um modelo VAR para o fim proposto e investiga a existência do efeito J e a validade da condição de Marshall-Lerner através da função impulso-resposta viabilizada pela metodologia utilizada, a qual permite observar o efeito no curto prazo. Os resultados apresentam pouca significância das variáveis defasadas sobre a balança comercial, não sustentam a queda inicial no saldo comercial apontada pela hipótese da Curva J, apesar disso, o efeito positivo do câmbio sobre a balança comercial é sustentado pela função impulso-resposta, validando a condição de Marshall-Lerner para o caso estudado.
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Os resultados apresentam pouca significância das variáveis defasadas sobre a balança comercial, não sustentam a queda inicial no saldo comercial apontada pela hipótese da Curva J, apesar disso, o efeito positivo do câmbio sobre a balança comercial é sustentado pela função impulso-resposta, validando a condição de Marshall-Lerner para o caso estudado.This paper analyzes the relationships between the trade balance and the variables that explain it, supported by the theoretical framework, which are the domestic income, world income and the real exchange rate, for the Brazilian case, between 1995 and 2016. A VAR model is employed for the proposed purpose and investigates the existence of the J effect and the validity of the Marshall-Lerner condition through the impulse-response function made possible by the methodology used, which allows to observe the effect on the short term. The results show little significance of the lagged variables on the trade balance, they do not support the initial drop in the trade balance pointed out by the Curve J hypothesis, although the positive effect of the exchange rate on the trade balance is supported by the impulse response function, validating the Marshall-Lerner condition for the case studied.Submitted by Maria José Martins (mmartins@ucb.br) on 2019-07-03T11:58:21Z No. of bitstreams: 1 HenriqueSousaMesquitaTCCGraduacao2018.pdf: 1203223 bytes, checksum: 40942cf7ba886cff25e6ce10c9163ead (MD5)Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2019-07-03T14:27:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HenriqueSousaMesquitaTCCGraduacao2018.pdf: 1203223 bytes, checksum: 40942cf7ba886cff25e6ce10c9163ead (MD5)Made available in DSpace on 2019-07-03T14:27:24Z (GMT). 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This paper analyzes the relationships between the trade balance and the variables that explain it, supported by the theoretical framework, which are the domestic income, world income and the real exchange rate, for the Brazilian case, between 1995 and 2016. A VAR model is employed for the proposed purpose and investigates the existence of the J effect and the validity of the Marshall-Lerner condition through the impulse-response function made possible by the methodology used, which allows to observe the effect on the short term. The results show little significance of the lagged variables on the trade balance, they do not support the initial drop in the trade balance pointed out by the Curve J hypothesis, although the positive effect of the exchange rate on the trade balance is supported by the impulse response function, validating the Marshall-Lerner condition for the case studied.
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