Uma análise da paridade do poder de compra para economia brasileira
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Data de Publicação: | 2019 |
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Texto Completo: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12537 |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo testar a hipótese da Paridade do Poder de Compra (PPP) em sua versão relativa para a economia brasileira, considerando o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2016. Portanto, para análise da estacionariedade das séries, foram empregados testes de raiz unitária e análise de cointegração para duas séries de taxa de câmbio real, uma entre o real e o dólar americano e outra entre o real e o euro. Os resultados obtidos de ambos os testes indicaram a rejeição da hipótese da PPP em sua versão relativa com relação ao dólar americano, bem como ao euro. Visto que a PPP é um conceito de longo prazo, o curto período analisado pode ter influenciado nos resultados auferidos, assim como também a existência de quebras estruturais nas séries da taxa de câmbio nominal e real, devido às mudanças de governo e às crises econômicas dos países adotados no trabalho. |
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Divino, José AngeloOliveira, Thays Melo de2019-11-04T12:19:48Z2019-10-312019-11-04T12:19:48Z2019OLIVEIRA, Thays Melo de. Uma análise da paridade do poder de compra para economia brasileira. 2019. 36 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019.https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12537O presente estudo teve como objetivo testar a hipótese da Paridade do Poder de Compra (PPP) em sua versão relativa para a economia brasileira, considerando o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2016. Portanto, para análise da estacionariedade das séries, foram empregados testes de raiz unitária e análise de cointegração para duas séries de taxa de câmbio real, uma entre o real e o dólar americano e outra entre o real e o euro. Os resultados obtidos de ambos os testes indicaram a rejeição da hipótese da PPP em sua versão relativa com relação ao dólar americano, bem como ao euro. Visto que a PPP é um conceito de longo prazo, o curto período analisado pode ter influenciado nos resultados auferidos, assim como também a existência de quebras estruturais nas séries da taxa de câmbio nominal e real, devido às mudanças de governo e às crises econômicas dos países adotados no trabalho.The present study aimed to test the hypothesis of Purchasing Power Parity (PPP) in its relative version for the Brazilian economy, considering the period from January 2000 to December 2016. Therefore, to analyze the stationarity of the series, were employed unit root tests and cointegration analysis for two series of real exchange rates, one between the real and the US dollar and another between the real and the euro. The results obtained from both tests indicated the rejection of the PPP hypothesis in its relative version against the US dollar as well as the euro. Since PPP is a long-term concept, the short period analyzed may have influenced the results obtained, as well as the existence of structural breaks in the nominal and real exchange rate series, due to changes in government and the economic crises of countries adopted at work.Submitted by Maria José Martins (mmartins@ucb.br) on 2019-10-31T14:38:14Z No. of bitstreams: 1 ThaysMelodeOliveiraTCCGraduacao2019.pdf: 796042 bytes, checksum: ab1a0988d3f57b023f0c0e5b94731dd8 (MD5)Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2019-11-04T12:19:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ThaysMelodeOliveiraTCCGraduacao2019.pdf: 796042 bytes, checksum: ab1a0988d3f57b023f0c0e5b94731dd8 (MD5)Made available in DSpace on 2019-11-04T12:19:48Z (GMT). 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O presente estudo teve como objetivo testar a hipótese da Paridade do Poder de Compra (PPP) em sua versão relativa para a economia brasileira, considerando o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2016. Portanto, para análise da estacionariedade das séries, foram empregados testes de raiz unitária e análise de cointegração para duas séries de taxa de câmbio real, uma entre o real e o dólar americano e outra entre o real e o euro. Os resultados obtidos de ambos os testes indicaram a rejeição da hipótese da PPP em sua versão relativa com relação ao dólar americano, bem como ao euro. Visto que a PPP é um conceito de longo prazo, o curto período analisado pode ter influenciado nos resultados auferidos, assim como também a existência de quebras estruturais nas séries da taxa de câmbio nominal e real, devido às mudanças de governo e às crises econômicas dos países adotados no trabalho. |
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