Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UCS
Texto Completo: https://repositorio.ucs.br/11338/3823
Resumo: Este trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic).
id UCS_a89d86d18c64de000936daec4a2a42db
oai_identifier_str oai:repositorio.ucs.br:11338/3823
network_acronym_str UCS
network_name_str Repositório Institucional da UCS
repository_id_str
spelling Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da SilvaCorso, Leandro LuísSantos, Sandro Rogério dosBender, Fernando Augusto2018-07-11T19:00:25Z2018-07-11T19:00:25Z2018-07-112016https://repositorio.ucs.br/11338/3823Este trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic).EstatísticaBolsa de valoresAnálise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IVinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UCSinstname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)instacron:UCSinfo:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de Caxias do SulBacharelado em Engenharia de Controle e AutomaçãoTEXTTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdf.txtTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdf.txtExtracted texttext/plain55406https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/3/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf.txtc704109489d614baddcde69b93e7d260MD53THUMBNAILTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdf.jpgTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1190https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/4/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf.jpgc53d6026491e6cd5c349e6b5062a53f4MD54ORIGINALTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdfTCC Tomaz de Jesus da Silva Fernandes Junior.pdfapplication/pdf3413127https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/1/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf77217c37c94fa8893f9f264dbb4831d7MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5211338/38232018-08-17 07:37:45.654oai:repositorio.ucs.br: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Repositório de Publicaçõeshttp://repositorio.ucs.br/oai/requestopendoar:2018-08-17T07:37:45Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
title Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
spellingShingle Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
Estatística
Bolsa de valores
title_short Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
title_full Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
title_fullStr Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
title_full_unstemmed Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
title_sort Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV
author Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
author_facet Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
author_role author
dc.contributor.other.none.fl_str_mv Corso, Leandro Luís
Santos, Sandro Rogério dos
dc.contributor.author.fl_str_mv Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Bender, Fernando Augusto
contributor_str_mv Bender, Fernando Augusto
dc.subject.por.fl_str_mv Estatística
Bolsa de valores
topic Estatística
Bolsa de valores
description Este trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic).
publishDate 2016
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2016
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2018-07-11T19:00:25Z
dc.date.available.fl_str_mv 2018-07-11T19:00:25Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2018-07-11
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ucs.br/11338/3823
url https://repositorio.ucs.br/11338/3823
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UCS
instname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)
instacron:UCS
instname_str Universidade de Caxias do Sul (UCS)
instacron_str UCS
institution UCS
reponame_str Repositório Institucional da UCS
collection Repositório Institucional da UCS
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/3/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf.txt
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/4/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf.jpg
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/1/TCC%20Tomaz%20de%20Jesus%20da%20Silva%20Fernandes%20Junior.pdf
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/3823/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv c704109489d614baddcde69b93e7d260
c53d6026491e6cd5c349e6b5062a53f4
77217c37c94fa8893f9f264dbb4831d7
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1798308892524937216

Registros relacionados