Sistema automático de negociação para a bolsa de valores utilizando redes neurais multilayer perceptron e regressão linear
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEFS |
Texto Completo: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/747 |
Resumo: | Predicting the behavior of the financial market has always attracted the interest of investors. Manual trading brings a number of difficulties for investors, so it is increasingly common to use automated trading systems. This work used MLP neural networks to try to predict the financial market. Two forms of training were used by the neural networks: one based on the Linear Regression Slope indicator and the other based on the index closing price the next day. A trading system with stop loss, take profit mechanisms and money management was built using the Percent Volatility strategy. The BOVA11 index was used for trading in demo accounts of a financial broker. The system was based on predictions of neural networks trained and selected periodically for trading. The trading period applied was from 07/01/2014 to 06/30/2018. Neural networks trained by closing price of the next day outperformed the one based on linear regression slope and the buy and hold strategy in the analyzed period. |
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Rodrigues, Carlos Alberto2824362529101927318580http://lattes.cnpq.br/0789313082327164Tavares, José Torquato Sampaio2019-05-03T19:53:06Z2018-09-05TAVARES, José Torquato Sampaio. Sistema automático de negociação para a bolsa de valores utilizando redes neurais multilayer perceptron e regressão linear. 2018. 56 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018.http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/747Predicting the behavior of the financial market has always attracted the interest of investors. Manual trading brings a number of difficulties for investors, so it is increasingly common to use automated trading systems. This work used MLP neural networks to try to predict the financial market. Two forms of training were used by the neural networks: one based on the Linear Regression Slope indicator and the other based on the index closing price the next day. A trading system with stop loss, take profit mechanisms and money management was built using the Percent Volatility strategy. The BOVA11 index was used for trading in demo accounts of a financial broker. The system was based on predictions of neural networks trained and selected periodically for trading. The trading period applied was from 07/01/2014 to 06/30/2018. Neural networks trained by closing price of the next day outperformed the one based on linear regression slope and the buy and hold strategy in the analyzed period.Prever o comportamento do mercado financeiro sempre atraiu o interesse dos investidores. A negociação manual traz uma série de dificuldades para os investidores, por isso, é cada vez mais comum o uso de sistemas automáticos de negociação. Este trabalho utilizou redes neurais MLP para tentar prever o mercado financeiro. Duas formas de treinamento foram utilizadas pelas redes neurais: uma baseada no indicador Linear Regression Slope e a outra baseada no preço de fechamento do índice no dia seguinte. Foi construído um sistema de negociação com mecanismos de stop loss, take profit e gerenciamento de dinheiro, utilizando a estratégia Percentil Volatility. Foi utilizado o índice BOVA11 para negociação em contas demo de uma corretora financeira. O sistema baseou-se nas previsões das redes neurais treinadas e selecionadas periodicamente para negociação. O período de negociação utilizado foi de 01/07/2014 a 30/06/2018. A forma de treinamento baseada no preço de fechamento do dia seguinte superou a baseada em regressão linear e a estratégia buy and hold no período analisado.Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2019-05-03T19:53:06Z No. of bitstreams: 1 tese_jose_torquato_sampaio_tavares.pdf: 1071730 bytes, checksum: a2a7a41367a63f2d4599231a2379f755 (MD5)Made available in DSpace on 2019-05-03T19:53:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_jose_torquato_sampaio_tavares.pdf: 1071730 bytes, checksum: a2a7a41367a63f2d4599231a2379f755 (MD5) Previous issue date: 2018-09-05application/pdfporUniversidade Estadual de Feira de SantanaMestrado em Computação AplicadaUEFSBrasilDEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATASSistemas de negociaçãoBolsa de valoresRedes neurais multicamadasFinanças quantitativasTrading systemsStock marketNeural networks MLPQuantitative financeCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOSistema automático de negociação para a bolsa de valores utilizando redes neurais multilayer perceptron e regressão linearinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis303317282311144204600600600-54868328166115062113671711205811204509info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEFSinstname:Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)instacron:UEFSORIGINALtese_jose_torquato_sampaio_tavares.pdftese_jose_torquato_sampaio_tavares.pdfapplication/pdf1071730http://tede2.uefs.br:8080/bitstream/tede/747/2/tese_jose_torquato_sampaio_tavares.pdfa2a7a41367a63f2d4599231a2379f755MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82089http://tede2.uefs.br:8080/bitstream/tede/747/1/license.txt7b5ba3d2445355f386edab96125d42b7MD51tede/7472019-05-03 19:37:28.679oai:tede2.uefs.br:8080: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede2.uefs.br:8080/PUBhttp://tede2.uefs.br:8080/oai/requestbcuefs@uefs.br|| bcref@uefs.br||bcuefs@uefs.bropendoar:2019-05-03T22:37:28Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)false |
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