Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
Texto Completo: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7590
Resumo: This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.
id UERJ_c46fc50d89f82021031c5e192198fb78
oai_identifier_str oai:www.bdtd.uerj.br:1/7590
network_acronym_str UERJ
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
repository_id_str 2903
spelling Paula, Luiz Fernando Rodrigues dehttp://lattes.cnpq.br/3378141737377054Brandão, Antônio Salazar Pessoahttp://lattes.cnpq.br/5655934093607183Hermann, Jenniferhttp://lattes.cnpq.br/7095876609699658Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena2021-01-05T17:50:08Z2013-04-122010-09-30REIS JÚNIOR, Henrique Oswaldo Massena. Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008). 2010. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia Internacional; Políticas Públicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7590This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.Esta dissertação avalia a evolução e estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método de decomposição contábil. Esta avaliação é feita em três partes. Na primeira estuda-se o setor bancário como um todo utilizando uma amostra de 30 bancos representando 89,8% do total de ativos do Consolidado bancário I (bancos comerciais e bancos múltiplos que tenham uma carteira comercial) no ano 2008. Na segunda a análise é realizada levando em conta as especificidades dos diferentes segmentos de bancos (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados em crédito), definidos considerando características como tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., e ainda o controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Por fim, numa terceira parte, considera-se, sobretudo o nicho do mercado de crédito que o banco atua. Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado de crédito no Brasil. A principal conclusão da dissertação é que a diferenciação da amostra de bancos por segmento ou por nicho de mercado tem implicações importantes para análise do nível e decomposição do spread bancário.Submitted by Boris Flegr (boris@uerj.br) on 2021-01-05T17:50:08Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Henrique_Versao_final.pdf: 579835 bytes, checksum: 364f2ef06bb93487dd7fba287d0780e5 (MD5)Made available in DSpace on 2021-01-05T17:50:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Henrique_Versao_final.pdf: 579835 bytes, checksum: 364f2ef06bb93487dd7fba287d0780e5 (MD5) Previous issue date: 2010-09-30Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiroapplication/pdfporUniversidade do Estado do Rio de JaneiroPrograma de Pós-Graduação em Ciências EconômicasUERJBRCentro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicasbanking spreadcreditBrazilian banking sectorSpread BancárioCréditoSetor bancário brasileiroBancos - BrasilBancos - Avaliação - BrasilCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAODecomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)Decomposition of Bank Spread in Brazil: an evaluation of the recent period (2000-2008)info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJinstname:Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)instacron:UERJORIGINALdissertacao_Henrique_Versao_final.pdfapplication/pdf579835http://www.bdtd.uerj.br/bitstream/1/7590/1/dissertacao_Henrique_Versao_final.pdf364f2ef06bb93487dd7fba287d0780e5MD511/75902024-02-26 13:14:15.421oai:www.bdtd.uerj.br:1/7590Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.bdtd.uerj.br/PUBhttps://www.bdtd.uerj.br:8443/oai/requestbdtd.suporte@uerj.bropendoar:29032024-02-26T16:14:15Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)false
dc.title.por.fl_str_mv Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Decomposition of Bank Spread in Brazil: an evaluation of the recent period (2000-2008)
title Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
spellingShingle Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
banking spread
credit
Brazilian banking sector
Spread Bancário
Crédito
Setor bancário brasileiro
Bancos - Brasil
Bancos - Avaliação - Brasil
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO
title_short Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
title_full Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
title_fullStr Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
title_full_unstemmed Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
title_sort Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
author Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
author_facet Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Paula, Luiz Fernando Rodrigues de
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/3378141737377054
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Brandão, Antônio Salazar Pessoa
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/5655934093607183
dc.contributor.referee2.fl_str_mv Hermann, Jennifer
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/7095876609699658
dc.contributor.author.fl_str_mv Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
contributor_str_mv Paula, Luiz Fernando Rodrigues de
Brandão, Antônio Salazar Pessoa
Hermann, Jennifer
dc.subject.eng.fl_str_mv banking spread
credit
Brazilian banking sector
topic banking spread
credit
Brazilian banking sector
Spread Bancário
Crédito
Setor bancário brasileiro
Bancos - Brasil
Bancos - Avaliação - Brasil
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO
dc.subject.por.fl_str_mv Spread Bancário
Crédito
Setor bancário brasileiro
Bancos - Brasil
Bancos - Avaliação - Brasil
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO
description This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.
publishDate 2010
dc.date.issued.fl_str_mv 2010-09-30
dc.date.available.fl_str_mv 2013-04-12
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2021-01-05T17:50:08Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv REIS JÚNIOR, Henrique Oswaldo Massena. Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008). 2010. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia Internacional; Políticas Públicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7590
identifier_str_mv REIS JÚNIOR, Henrique Oswaldo Massena. Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008). 2010. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia Internacional; Políticas Públicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
url http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7590
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade do Estado do Rio de Janeiro
dc.publisher.program.fl_str_mv Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
dc.publisher.initials.fl_str_mv UERJ
dc.publisher.country.fl_str_mv BR
dc.publisher.department.fl_str_mv Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
publisher.none.fl_str_mv Universidade do Estado do Rio de Janeiro
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
instname:Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
instacron:UERJ
instname_str Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
instacron_str UERJ
institution UERJ
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
bitstream.url.fl_str_mv http://www.bdtd.uerj.br/bitstream/1/7590/1/dissertacao_Henrique_Versao_final.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 364f2ef06bb93487dd7fba287d0780e5
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
repository.mail.fl_str_mv bdtd.suporte@uerj.br
_version_ 1811728629504147456