Modelos composicionais: análise e aplicação em previsões no mercado de ações

• Autor(a) principal: Souza, Diego Falcão de
• Data de Publicação: 2017
• Outros Autores: http://lattes.cnpq.br/4846236606842764
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
• Texto Completo: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6027
• topic: Representação distribuída de palavras; Word embedding; Modelos composicionais; Aprendizado de máquina; Previsão de preços no mercado de ações; CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO

Dentre as várias técnicas de representação textual existentes na literatura, a representação distribuída de palavras (word embedding) vem se destacando ultimamente em várias tarefas de processamento de linguagem natural através de suas representações baseadas em vetores densos de 𝑑 dimensões que são capazes de capturar informações semânticas e sintáticas das palavras. Desta forma, espera-se que as palavras com semelhanças sintáticas e semânticas estejam mais próximas umas das outras no espaço vetorial. No entanto, enquanto essa representação tem se mostrado eficaz para palavras isoladas, não há um consenso na literatura em relação à melhor forma de representar estruturas mais complexas, como frases e orações. A tendência dos últimos anos é a utilização dos modelos composicionais que representam essas estruturas complexas através da composição das representações de suas estruturas constituintes utilizando alguma função de combinação. Entretanto, sabe-se que os resultados obtidos pelos modelos composicionais dependem diretamente do domínio em que são aplicados. Nesse trabalho, nós analisamos diversos modelos de composição aplicados ao domínio de previsão de preços no mercado de ações com o objetivo de identificar qual desses modelos melhor representa os títulos de notícias financeiras para diversos métodos de aprendizado de máquina com o intuito de prever a polaridade do índice da bolsa de valore S & P 500.