Um modelo robusto assimétrico de análise fatorial

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho, Silvia Viviane Oliveira
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: http://lattes.cnpq.br/6174000363985323
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
Texto Completo: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4775
Resumo: Apresenta-se, nesta dissertação, uma extensão do modelo de análise fatorial, através da flexibilização da suposição de normalidade dos fatores e dos erros de observação. Assume-se que a distribuição conjunta do vetor de erros de observação e do vetor de fatores é uma mistura de escala da distribuição normal assimétrica, o que possibilita a modelagem de dados que seguem um padrão não usual, apresentado assimetria e caudas pesadas ao mesmo tempo, por exemplo. Uma característica relevante do modelo é a parametrização utilizada para a mistura de escala, definida de tal maneira que os elementos do parâmetro vetor de forma, com exceção de um, sejam todos iguais a zero.
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spelling Um modelo robusto assimétrico de análise fatorialDistribuição Normal AssimétricaAlgoritmo MCMCAnálise fatorialDistribuição Normal AssimétricaCIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICAApresenta-se, nesta dissertação, uma extensão do modelo de análise fatorial, através da flexibilização da suposição de normalidade dos fatores e dos erros de observação. Assume-se que a distribuição conjunta do vetor de erros de observação e do vetor de fatores é uma mistura de escala da distribuição normal assimétrica, o que possibilita a modelagem de dados que seguem um padrão não usual, apresentado assimetria e caudas pesadas ao mesmo tempo, por exemplo. Uma característica relevante do modelo é a parametrização utilizada para a mistura de escala, definida de tal maneira que os elementos do parâmetro vetor de forma, com exceção de um, sejam todos iguais a zero.In this work we develop an extension of the classic factor analysis model, by relaxing the assumption of normality of the factors. Instead, we suppose that the joint distribution of the factors and observational errors is a scale mixture of skew-normal distributions, allowing us to model data following a nonstandard pattern, presenting skewness and heavy tails at the same time. A relevant feature of the model is the parametrization used for the scale mixture, defined in such a way that all the elements of the shape vector but the first are guaranteed to be zero.Não informadaUniversidade Federal do AmazonasInstituto de Ciências ExatasBrasilUFAMPrograma de Pós-graduação em MatemáticaCabral, Celso Rômulo Barbosahttp://lattes.cnpq.br/4430596586607764Pereira, José Raimundo Gomeshttp://lattes.cnpq.br/3697983438100904Dávila, Víctor Hugo Lachoshttp://lattes.cnpq.br/5456626204155096Carvalho, Silvia Viviane Oliveirahttp://lattes.cnpq.br/61740003639853232016-01-20T15:06:49Z2014-05-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfCARVALHO, Silvia Viviane Oliveira. Um modelo robusto assimétrico de análise fatorial. 2014. 54 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014.http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4775porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAMinstname:Universidade Federal do Amazonas (UFAM)instacron:UFAM2016-05-27T18:05:12Zoai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/4775Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://200.129.163.131:8080/PUBhttp://200.129.163.131:8080/oai/requestddbc@ufam.edu.br||ddbc@ufam.edu.bropendoar:65922016-05-27T18:05:12Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)false
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