Análise do investimento imobiliário das famílias utilizando um modelo autorregressivo (VAR)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Queiciane Santos
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/34566
Resumo: O trabalho tem o objetivo analisar o investimento imobiliário no Brasil no período de 2011 a 2021, utilizando um modelo de vetor autorregressivo (VAR) e conduzida a análise de impulso-resposta, os resultados encontrados foram que a resposta do investimento ao preço do aluguel é mais rápida do que sua resposta à taxa de juros. O VAR estimado é, contudo, muito simples, com apenas essas três variáveis. São caminhos de avanço a considerar uma versão mais completa incluindo variáveis para a depreciação e o ganho de capital, uma versão estrutural e um modelo de correção de erros.
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The results found were that the investment's response to the rent price is faster than its response to the interest rate. The estimated VAR is very simple. These are ways forward to consider a more complete version including variables for depreciation and capital gain, a structural version and an error correction model to also take into account the conditions of supply.Submitted by Queiciane Ferreira (aneqsf13@gmail.com) on 2021-12-08T00:00:53Z No. of bitstreams: 1 TCC Queiciane Santos Ferreira versão final.pdf: 1085772 bytes, checksum: 3d49fcae8ee8ff931c39f46e02584407 (MD5)Approved for entry into archive by Vania Magalhaes (magal@ufba.br) on 2021-12-08T19:44:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Queiciane Santos Ferreira versão final.pdf: 1085772 bytes, checksum: 3d49fcae8ee8ff931c39f46e02584407 (MD5)Made available in DSpace on 2021-12-08T19:44:44Z (GMT). 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