Otimização do portfólio nas entidades fechadas de previdência complementar
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2002 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFBA |
Texto Completo: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14140 |
Resumo: | Utilizando-se da teoria de formação de carteira de Markowitz, conhecida como fronteira eficiente, este trabalho demonstra que o Plano de Benefício Definido, utilizado pela Fundação Ecos na capitalização das aposentadorias, reduz o retorno esperado do investimento se comparado ao plano de Contribuição Definida. Comparando a construção de carteira com vistas ao passivo atuarial e a formação de uma carteira eficiente, evidencia-se que caso o Fundo de Pensão Ecos adotasse o Plano de Contribuição Definida a utilidade marginal dos retornos na capitalização das aposentadorias poderia ser maior. |
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Magalhães Neto, Carlos Alberto Doria dePetitinga, Luiz Alberto BastosGuerra, Oswaldo FerreiraCarrera-Fernandez, José2013-12-13T12:24:35Z2013-12-13T12:24:35Z2013-12-132002http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14140Utilizando-se da teoria de formação de carteira de Markowitz, conhecida como fronteira eficiente, este trabalho demonstra que o Plano de Benefício Definido, utilizado pela Fundação Ecos na capitalização das aposentadorias, reduz o retorno esperado do investimento se comparado ao plano de Contribuição Definida. Comparando a construção de carteira com vistas ao passivo atuarial e a formação de uma carteira eficiente, evidencia-se que caso o Fundo de Pensão Ecos adotasse o Plano de Contribuição Definida a utilidade marginal dos retornos na capitalização das aposentadorias poderia ser maior.Submitted by Jacileide Oliveira (jacileideo@gmail.com) on 2013-08-07T12:34:21Z No. of bitstreams: 1 CARLOS ALBERTO DORIA DE MAGALHÃES NETO.pdf: 322496 bytes, checksum: b28e80ac4b41815d8380334362bcc1e4 (MD5)Approved for entry into archive by Vania Magalhaes (magal@ufba.br) on 2013-12-13T12:24:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CARLOS ALBERTO DORIA DE MAGALHÃES NETO.pdf: 322496 bytes, checksum: b28e80ac4b41815d8380334362bcc1e4 (MD5)Made available in DSpace on 2013-12-13T12:24:35Z (GMT). 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