Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lima, Flavio Ridrigo da Silva
Data de Publicação: 2005
Outros Autores: Costa, Marcio Moreira, Bruni, Adriano Leal
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25480
Resumo: Este trabalho buscou medir os reflexos do parâmetro tamanho da empresas na obtenção de retornos anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.
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Concluiu pela presença da anomalia, sob a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.Submitted by Núcleo de Pós-Graduação Administração (npgadm@ufba.br) on 2018-02-20T19:19:09Z No. of bitstreams: 1 Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado.pdf: 123171 bytes, checksum: 5397aeddf9024db877c3e6b79619e1e1 (MD5)Approved for entry into archive by Maria Angela Dortas (dortas@ufba.br) on 2018-03-07T19:41:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado.pdf: 123171 bytes, checksum: 5397aeddf9024db877c3e6b79619e1e1 (MD5)Made available in DSpace on 2018-03-07T19:41:24Z (GMT). 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