Incerteza bancária e disparidades regionais no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Breno Vasconcelos de
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35740
Resumo: No ambiente do setor bancário, a incerteza sobre o futuro tem papel fundamental na tomada de decisão no presente. Dado a relevância da incerteza e suas consequências, cresce gradualmente o interesse por proxies capazes de mensurar seus efeitos. O objetivo do presente trabalho é avaliar a utilização do conceito de provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD) como uma medida de incerteza relacionada a decisão dos agentes bancários. Especificamente, utiliza-se a variância da provisionamento como proxy para incerteza, avaliando suas similaridades com os conceitos de incerteza utilizados na literatura. Como estratégia empírica, propõe-se as análises espacial e econométrica – utilizando dados municipais para as cidades brasileiras entre os anos de 2002 e 2015. Foram aplicadas análises de distribuição espacial e clusters, assim como a técnica econométrica do método de momentos generalizados (MGM-SYS). Os resultados demonstram concentração de municípios com níveis elevados de incerteza nas regiões de maior atividade econômica, como as regiões Sul e Sudeste. É possível verificar o caráter pró-cíclico da incerteza, ou seja, o crescimento econômico impacta negativamente na incerteza. Em contrapartida, a expansão da oferta de crédito atua como catalizador de incerteza. Diante dos resultados, entende-se que a proxy proposta por este trabalho exibe algumas similaridades com o comportamento esperado para o nível de incerteza, embora ressalte-se a necessidade de investigações alternativas antes de que se possa considera-la uma proxy eficaz
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spelling 2022-07-25T18:23:06Z2022-07-25T18:23:06Z2019-07-05https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35740No ambiente do setor bancário, a incerteza sobre o futuro tem papel fundamental na tomada de decisão no presente. Dado a relevância da incerteza e suas consequências, cresce gradualmente o interesse por proxies capazes de mensurar seus efeitos. O objetivo do presente trabalho é avaliar a utilização do conceito de provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD) como uma medida de incerteza relacionada a decisão dos agentes bancários. Especificamente, utiliza-se a variância da provisionamento como proxy para incerteza, avaliando suas similaridades com os conceitos de incerteza utilizados na literatura. Como estratégia empírica, propõe-se as análises espacial e econométrica – utilizando dados municipais para as cidades brasileiras entre os anos de 2002 e 2015. Foram aplicadas análises de distribuição espacial e clusters, assim como a técnica econométrica do método de momentos generalizados (MGM-SYS). Os resultados demonstram concentração de municípios com níveis elevados de incerteza nas regiões de maior atividade econômica, como as regiões Sul e Sudeste. É possível verificar o caráter pró-cíclico da incerteza, ou seja, o crescimento econômico impacta negativamente na incerteza. Em contrapartida, a expansão da oferta de crédito atua como catalizador de incerteza. Diante dos resultados, entende-se que a proxy proposta por este trabalho exibe algumas similaridades com o comportamento esperado para o nível de incerteza, embora ressalte-se a necessidade de investigações alternativas antes de que se possa considera-la uma proxy eficazIn the banking sector environment, uncertainty about the future plays a key role in decision-making in the present. Given the relevance of uncertainty and its consequences, there is a growing interest in proxies capable of measuring its effects. The objective of this paper is to evaluate the use of the concept of loan loss provision (LLS) as a measure of uncertainty related to the baking agents’ decision. Specifically, we use the provisioning variance as a proxy for uncertainty, evaluating its similarities with the uncertainty concepts used in the literature. As an empirical strategy, spatial and econometric analyzes are proposed - using municipal data for Brazilian cities between the years 2002 and 2015. Spatial distribution and clusters analyzes were applied, as well as the econometric technique of the generalized method of moments (GMM- SYS). The results exhibits a concentration of municipalities with high degree of uncertainty in the regions with the highest economic activity, such as the South and Southeast regions. It is also possible to verify the procyclical character of the uncertainty, that is, the economic growth negatively affects the uncertainty. On the other hand, the expansion of credit supply acts as a catalyst for uncertainty. In view of the results, the proxy proposed by this work exhibits some similarities with the expected behavior for the level of uncertainty, although the need for alternative investigations is stressed before it can be considered an effective proxy.Submitted by Valdinea Conceiçao (valdinea@ufba.br) on 2022-07-25T18:22:41Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Breno_Oliveira -VERSAO FINAL FICHA&PARECER.pdf: 4498032 bytes, checksum: 18371e61fab71b3838c6a974c32b82d3 (MD5)Approved for entry into archive by Valdinea Conceiçao (valdinea@ufba.br) on 2022-07-25T18:23:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Breno_Oliveira -VERSAO FINAL FICHA&PARECER.pdf: 4498032 bytes, checksum: 18371e61fab71b3838c6a974c32b82d3 (MD5)Made available in DSpace on 2022-07-25T18:23:06Z (GMT). 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