A causalidade entre mercado acionário e crescimento econômico : uma análise para a América Latina
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
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Resumo: | Orientador: Prof. Dr. Bruno Paula Rocha. |
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A causalidade entre mercado acionário e crescimento econômico : uma análise para a América LatinaCAUSALIDADE GRANGERDOMÍNIO DA FREQUÊNCIAPODER PREDITIVOMERCADO DE AÇÕESCRESCIMENTO ECONÔMICOCAUSALITY GRANGERFREQUENCY DOMAINPREDICTIVE POWERSTOCK MARKETECONOMIC GROWTHPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIAOrientador: Prof. Dr. Bruno Paula Rocha.Coorientador: Prof. Dr. João Paulo Martin Faleiros.Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Economia, São Bernardo do Campo, 2021.O propósito deste artigo é capturar o componente de poder preditivo existente entre a atividade doméstica econômica e o mercado acionário das principais economias da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México e Peru). Esta análise foi feita por meio do teste de causalidade de Granger, com abordagem no Domínio da Frequência e Domínio do Tempo, e toma como base a estrutura metodológica adotada por Breitung e Candelon (2006) e posteriormente aplicado por Croux e Reusens (2013). Para cada país selecionado foram utilizadas bases trimestrais no período de 2000 a 2018. Neste estudo foi possível obter uma percepção de vínculo existente entre as dimensões macroeconômica e financeira, sendo detectado que há componentes de flutuação lentos e rápidos, exprimindo, assim, a relação cíclica de longo ou de curto prazo, respectivamente.The purpose of this article is to capture the predictable component of the relationship between economic activity and the stock market in the major economies of Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, and Peru). This analysis was performed using the Granger causality test, with the Frequency Domain and Time Domain approaches, and is based on the methodological structure adopted by Breitung and Candelon (2006) and later applied by Croux and Reusens (2013). Quarterly data were used for each selected country from 2000 to 2018. In this study it was possible to obtain a perception of the relationship between the macroeconomic and economic dimensions. The results revealed that there are slow and fast oscillating components that express the cyclical relationship in the long term or in the short term.Rocha, Bruno de PaulaFaleiros, João Paulo MartinsSouza, Igor Viveiros MeloPereira, Ricardo BuscariolliCampos, João Pedro Pereira de2021info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf36 f.http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=122205http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=122205&midiaext=79420http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=122205&midiaext=79419Cover: http://biblioteca.ufabc.edu.br/php/capa.php?obra=122205porreponame:Repositório Institucional da UFABCinstname:Universidade Federal do ABC (UFABC)instacron:UFABCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-03-21T14:53:55Zoai:BDTD:122205Repositório InstitucionalPUBhttp://www.biblioteca.ufabc.edu.br/oai/oai.phpopendoar:2022-03-21T14:53:55Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)false |
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