Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mendes, Francisco Marcelo Muniz
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Texto Completo: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31119
Resumo: This study aims to determine if the returns earned by 300 shares mostly traded in 2015 were obtained by the good performance of the investor or by chance. For both actions were divided into 10 portfolios 30 shares each for the CAPM then be estimated for each of the portfolios 10 and then applied to bootstrap technique. As secondary objectives will be the compare of the actual results with the simulated and a description using the alphas and betas for each of portfolios. The results show that for none of the portfolios it can be said that there was skill in setting up the portfolios, despite the positive alphas.
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