Modelos econométricos para a previsão da taxa de inflação nos países emergentes
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) |
Texto Completo: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32759 |
Resumo: | Inflation is a process by which there is an increase in prices of goods and services, causing the devaluation. This process is present most strongly in underdeveloped countries, due to the grade of instability of their economies, generating various negative effects, for example, a level below the optimal growth and increasing poverty in a country. For these reasons, inflation is characterized by economic instability be monitored by economic agents and countered by central banks, which require forecasts of this important variable to form expectations about the future behavior of the price level of the economy. Aiming to contribute with empirical evidence on this issue, this study estimated and generated predictions for the inflation rate from ARMA, VAR and Phillips Curve (CP) using samples from emerging countries. One of the main results, it was found that in underdeveloped countries the use of ARMA models predictions generates more efficient than models without Phillips Curve modeling residues. But when it includes the transfer function in the Phillips curve, this generates efficient forecasts only in half of the countries analyzed. The analysis of variance of inflation reveals that a possible explanation for this difference in performance prediction of transfer functions in development can be attributed to the higher variance of this variable |
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Modelos econométricos para a previsão da taxa de inflação nos países emergentesInflação - Países em desenvolvimentoEconometriaInflation is a process by which there is an increase in prices of goods and services, causing the devaluation. This process is present most strongly in underdeveloped countries, due to the grade of instability of their economies, generating various negative effects, for example, a level below the optimal growth and increasing poverty in a country. For these reasons, inflation is characterized by economic instability be monitored by economic agents and countered by central banks, which require forecasts of this important variable to form expectations about the future behavior of the price level of the economy. Aiming to contribute with empirical evidence on this issue, this study estimated and generated predictions for the inflation rate from ARMA, VAR and Phillips Curve (CP) using samples from emerging countries. One of the main results, it was found that in underdeveloped countries the use of ARMA models predictions generates more efficient than models without Phillips Curve modeling residues. But when it includes the transfer function in the Phillips curve, this generates efficient forecasts only in half of the countries analyzed. The analysis of variance of inflation reveals that a possible explanation for this difference in performance prediction of transfer functions in development can be attributed to the higher variance of this variableA inflação é um processo pelo qual ocorre um aumento dos preços de bens e serviços, ocasionando assim, a desvalorização da moeda. Esse processo está presente mais fortemente nos países subdesenvolvidos, devido ao grau de instabilidade de suas economias, gerando vários efeitos negativos, como por exemplo, um nível de crescimento abaixo do ótimo e do aumento da pobreza em um país. Por essas razões, a inflação caracteriza-se por ser uma instabilidade econômica monitorada pelos agentes econômicos e combatida pelos bancos centrais, os quais precisam de previsões dessa importante variável para formar expectativas sobre o comportamento futuro do nível de preços da economia. Visando contribuir com evidências empíricas sobre esse assunto, este estudo estimou e gerou previsões para a taxa de inflação a partir de modelos ARMA, VAR e de Curva de Phillips (CP) utilizando amostras de países emergentes. Dentre os principais resultados, verificou-se que em países subdesenvolvidos o uso de modelos ARMA gera previsões mais eficientes que modelos de Curva de Phillips sem a modelagem de seus resíduos. Porém quando se inclui a função de transferência na Curva de Phillips, esta gera previsões eficientes apenas na metade dos países analisados. A análise da variância da inflação revela que uma possível explicação para essa diferença no desempenho de previsão das funções de transferência em desenvolvimento pode ser atribuída a maior variância dessa variável.Ferreira, Roberto TatiwaOliveira, Nathália da Silva2018-06-08T18:15:06Z2018-06-08T18:15:06Z2013info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfOLIVEIRA, Nathália da Silva. Modelos econométricos para a previsão da taxa de inflação nos países emergentes. 2013. 44 f. TCC (graduação em Ciência Econômicas) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2013.http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32759porreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)instname:Universidade Federal do Ceará (UFC)instacron:UFCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-01-23T14:43:18Zoai:repositorio.ufc.br:riufc/32759Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.ufc.br/ri-oai/requestbu@ufc.br || repositorio@ufc.bropendoar:2024-09-11T18:16:52.627397Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Universidade Federal do Ceará (UFC)false |
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