Tendências e ciclos comuns entre Brasil e Argentina

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Guedes, João Paulo Martins
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Texto Completo: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15531
Resumo: The aim of this work is to analyze the effects of macroeconomic fluctuations in short-run and long-run term between Brazil and Argentina, through the Model Common Trends and Common Cycles. We use real GDP data on a quarterly from 1995 to 2010. Search using this model to estimate the behavior of the permanent and transitory shocks through impulse-response function and the proportion of the effects of shocks on each variable by decomposing the forecast error variance. The results show that there is a common stochastic trend and common cycle between the two countries. The transitory shocks have a greater importance in explaining fluctuations in Brazil, while fluctuations in Argentina are more influenced by permanent shocks.
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