Medidas de desempenho para fundos de investimentos: uma aplicação em institutos próprios de previdência de municípios do Ceará

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Freitas, Jonathan Lelis de
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Texto Completo: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31148
Resumo: The Private Pension Schemes should manage the savings of the participants and pay social security benefits in the manner provided in regulation. Because they are normally subject to a long term, a pension plan is exposed to a greater degree of uncertainty. As not all events can be controlled, some, especially those of a negative character, can be managed and, if necessary, avoided. The objective of this work was to present some methodologies used for the management of investment risks by applying the performance measures for investment funds in three specific regimes in the state of Ceará: Fortaleza, Caucaia and Maracanaú. As a methodology, the Sharpe, Treynor and Jensen indices were used to evaluate the investment made in relation to the risk and the return of the portfolio. . The results were evaluated according to the investment policy of each institution and the analysis verified that they reflect the conservative policy of applying these entities' resources. All the Funds obtained positive results for the performance indexes used, guaranteeing efficiency in risk compensation.
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spelling Medidas de desempenho para fundos de investimentos: uma aplicação em institutos próprios de previdência de municípios do CearáGestão de riscosÍndices de performancePrevidênciaThe Private Pension Schemes should manage the savings of the participants and pay social security benefits in the manner provided in regulation. Because they are normally subject to a long term, a pension plan is exposed to a greater degree of uncertainty. As not all events can be controlled, some, especially those of a negative character, can be managed and, if necessary, avoided. The objective of this work was to present some methodologies used for the management of investment risks by applying the performance measures for investment funds in three specific regimes in the state of Ceará: Fortaleza, Caucaia and Maracanaú. As a methodology, the Sharpe, Treynor and Jensen indices were used to evaluate the investment made in relation to the risk and the return of the portfolio. . The results were evaluated according to the investment policy of each institution and the analysis verified that they reflect the conservative policy of applying these entities' resources. All the Funds obtained positive results for the performance indexes used, guaranteeing efficiency in risk compensation.Os Regimes Próprios de Previdência devem administrar a poupança dos participantes e pagar benefícios previdenciários na forma prevista em regulamento. Por normalmente estar sujeito a um prazo de vigência longo, um plano de previdência está exposto a um maior grau de incerteza. Como nem todos os acontecimentos podem ser controlados, alguns, principalmente aqueles de caráter negativo, podem ser gerenciados e, se for o caso, evitados. O objetivo deste trabalho foi apresentar algumas metodologias utilizadas para o gerenciamento de riscos dos investimentos realizando uma aplicação das medidas de desempenho para fundos de investimentos em três regimes próprios do estado do Ceará: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Como metodologia aplicou-se os índices de Sharpe, Treynor e Jensen, que avaliam o investimento realizado em relação ao risco e ao retorno da carteira. . Os resultados foram avaliados de acordo com a política de investimento de cada instituição e pela análise verificou-se que os mesmos refletem a política conservadora de aplicação de recursos dessas entidades. Todos os Fundos obtiveram resultados positivos para os índices de performance usados, garantido eficiência na remuneração pelo risco.Macedo, Alana Katielli Azevedo deFreitas, Jonathan Lelis de2018-04-17T14:23:51Z2018-04-17T14:23:51Z2017info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfFREITAS, Jonathan Lelis de. Medidas de desempenho para fundos de investimentos: uma aplicação em institutos próprios de previdência de municípios do Ceará. 41 f. TCC (graduação em Ciências Atuárias ) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2017.http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31148porreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)instname:Universidade Federal do Ceará (UFC)instacron:UFCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-01-21T19:09:19Zoai:repositorio.ufc.br:riufc/31148Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.ufc.br/ri-oai/requestbu@ufc.br || repositorio@ufc.bropendoar:2024-09-11T18:27:46.247020Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Universidade Federal do Ceará (UFC)false
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